PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDEC с APRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GDEC с APRT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December (GDEC) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT).

GDEC и APRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDEC - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г.. APRT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности GDEC и APRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December (GDEC) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GDEC и APRT

2026 (YTD)202520242023
GDEC
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December		-2.12%12.14%11.45%0.46%
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF		2.08%7.99%15.15%0.52%

Доходность по периодам

С начала года, GDEC показывает доходность -2.12%, что значительно ниже, чем у APRT с доходностью 2.08%.

GDEC

1 день
1.68%
1 месяц
-2.53%
С начала года
-2.12%
6 месяцев
0.93%
1 год
11.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

APRT

1 день
2.34%
1 месяц
0.97%
С начала года
2.08%
6 месяцев
4.40%
1 год
14.62%
3 года*
12.89%
5 лет*
9.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF

Часто сравнивают с GDEC:
GDEC с SPYGDEC с DMARGDEC с DNOVGDEC с AAPRGDEC с FSEPGDEC с APRDGDEC с APRW
Часто сравнивают с APRT:
APRT с NOVTAPRT с JANTAPRT с NVBTAPRT с OCTTAPRT с MAYTAPRT с SIXOAPRT с XTR

Сравнение комиссий GDEC и APRT

GDEC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии APRT в 0.74%.

GDEC
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF

Доходность на риск

GDEC vs. APRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDEC
Ранг доходности на риск GDEC: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDEC: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDEC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDEC: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDEC: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDEC: 8080
Ранг коэф-та Мартина
APRT
Ранг доходности на риск APRT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRT: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRT: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDEC c APRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December (GDEC) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDECAPRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.34

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

2.04

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.43

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.77

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.98

11.67

-2.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDEC vs. APRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDEC на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APRT равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDEC и APRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDECAPRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.34

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.99

+0.18

Корреляция

Корреляция между GDEC и APRT составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDEC и APRT

Ни GDEC, ни APRT не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
GDEC
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.67%

Просадки

Сравнение просадок GDEC и APRT

Максимальная просадка GDEC за все время составила -10.61%, что меньше максимальной просадки APRT в -14.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDEC и APRT.

Загрузка...

Показатели просадок

GDECAPRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.61%

-14.98%

+4.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.19%

-8.70%

+1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.19%

0.00%

-3.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.80%

-2.11%

+1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

1.32%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности GDEC и APRT

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December (GDEC) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) имеют волатильность 3.14% и 3.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GDECAPRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

3.02%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.70%

3.81%

+0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.29%

10.98%

-0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.13%

10.82%

-2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.13%

10.40%

-2.27%