PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDEC с APRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDEC с APRT

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

GDEC (FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December) and APRT (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, GDEC returned 13.61% vs 16.82% for APRT. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. GDEC charges 0.85%/yr vs 0.74%/yr for APRT.

Доходность

Сравнение доходности GDEC и APRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December (GDEC) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDEC показывает доходность 4.48%, что значительно ниже, чем у APRT с доходностью 9.22%.

GDEC

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.07%
С начала года
4.48%
6 месяцев
4.07%
1 год
13.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

APRT

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.12%
С начала года
9.22%
6 месяцев
9.26%
1 год
16.82%
3 года*
13.68%
5 лет*
10.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDEC и APRT

2026 (YTD)202520242023
GDEC
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December		4.48%12.14%11.45%0.50%
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF		9.22%7.99%15.15%0.65%

Correlation

The correlation between GDEC and APRT is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2023 г.

0.87

The correlation between GDEC and APRT has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF

Часто сравнивают с GDEC:
GDEC с SPYGDEC с DNOVGDEC с FSEPGDEC с AJANGDEC с PBJAGDEC с DMARGDEC с AAPR
Часто сравнивают с APRT:
APRT с NOVTAPRT с JANTAPRT с SIXOAPRT с NVBTAPRT с OCTTAPRT с XTRAPRT с SPY

Доходность на риск

GDEC vs. APRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDEC
Ранг доходности на риск GDEC: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDEC: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDEC: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDEC: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDEC: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDEC: 8484
Ранг коэф-та Мартина
APRT
Ранг доходности на риск APRT: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRT: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDEC c APRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December (GDEC) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GDECAPRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
3.32

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
5.64

-2.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.81

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

10.62

-7.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.84

50.57

-35.73

GDEC vs. APRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDEC на текущий момент составляет 2.30, что ниже коэффициента Шарпа APRT равного 3.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDEC и APRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GDEC и APRT

Максимальная просадка GDEC за все время составила -10.61%, что меньше максимальной просадки APRT в -14.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDEC и APRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDECAPRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.61%

-14.98%

+4.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.79%

-1.59%

-3.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.98%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-0.81%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.76%

-2.04%

+1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

0.33%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности GDEC и APRT

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December (GDEC) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) имеют волатильность 1.87% и 1.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDECAPRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.87%

1.81%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.95%

4.32%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.98%

5.12%

+0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.94%

10.80%

-2.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.94%

10.27%

-2.33%

Сравнение комиссий GDEC и APRT

GDEC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии APRT в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDEC и APRT

Ни GDEC, ни APRT не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.67%
GDEC
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, GDEC and APRT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GDEC has higher volatility (1.87%) compared to APRT (1.81%). In terms of maximum drawdown, GDEC dropped -10.61% vs APRT's -14.98%.

On 1-year performance, APRT leads with 16.82% vs 13.61% for GDEC. On fees, APRT is cheaper at 0.74% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, APRT has performed better with a 16.82% return vs 13.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

APRT is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.85% for GDEC.

GDEC and APRT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: FT Vest and Allianz. Their fees differ too: 0.85% for GDEC and 0.74% for APRT.

APRT currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDEC и APRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор