Сравнение GDEC с AMZP
GDEC (FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December) and AMZP (Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, GDEC returned 13.61% vs 9.04% for AMZP. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GDEC charges 0.85%/yr vs 0.99%/yr for AMZP.
Доходность
Сравнение доходности GDEC и AMZP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDEC показывает доходность 4.48%, что значительно выше, чем у AMZP с доходностью -2.34%.
GDEC
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- 4.48%
- 6 месяцев
- 4.07%
- 1 год
- 13.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMZP
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -13.49%
- С начала года
- -2.34%
- 6 месяцев
- -2.50%
- 1 год
- 9.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDEC и AMZP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GDEC FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December | 4.48% | 12.14% | 11.45% | 0.50% |
AMZP Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF | -2.34% | 9.56% | 37.42% | 1.57% |
Correlation
The correlation between GDEC and AMZP is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2023 г. | 0.60 |
The correlation between GDEC and AMZP has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDEC vs. AMZP — Ранг доходности на риск
GDEC
AMZP
Сравнение GDEC c AMZP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December (GDEC) и Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDEC | AMZP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.08 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 0.38 | +2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.84 | 0.93 | +13.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDEC и AMZP
Максимальная просадка GDEC за все время составила -10.61%, что меньше максимальной просадки AMZP в -27.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDEC и AMZP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDEC | AMZP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.61% | -27.36% | +16.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.79% | -23.64% | +18.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.81% | -16.67% | +15.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.76% | -6.17% | +5.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 9.72% | -8.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDEC и AMZP
Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December (GDEC) составляет 1.87%, в то время как у Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) волатильность равна 10.67%. Это указывает на то, что GDEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDEC | AMZP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.87% | 10.67% | -8.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.95% | 23.61% | -18.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.98% | 30.20% | -24.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.94% | 27.12% | -19.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.94% | 27.12% | -19.18% |
Сравнение комиссий GDEC и AMZP
GDEC берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии AMZP в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDEC и AMZP
GDEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMZP за последние двенадцать месяцев составляет около 20.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMZP Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF | 20.93% | 22.04% | 15.15% | 2.45% |
GDEC FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GDEC and AMZP have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMZP has higher volatility (10.67%) compared to GDEC (1.87%). In terms of maximum drawdown, GDEC dropped -10.61% vs AMZP's -27.36%.
On 1-year performance, GDEC leads with 13.61% vs 9.04% for AMZP. On fees, GDEC is cheaper at 0.85% per year. On volatility, GDEC has been the lower-risk option at 1.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GDEC has performed better with a 13.61% return vs 9.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDEC is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.99% for AMZP.
AMZP has the higher dividend yield at 20.93%, compared with 0.00% for GDEC.
They also come from different issuers: FT Vest and Kurv. Their fees differ too: 0.85% for GDEC and 0.99% for AMZP.
GDEC currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDEC и AMZP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор