Сравнение GDE с UPRO
GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both exchange-traded funds - GDE is a Gold fund actively managed by WisdomTree, while UPRO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. GDE is actively managed, while UPRO is passively managed. Over the past 3 years, GDE returned 42.64%/yr vs 46.83%/yr for UPRO. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GDE charges 0.20%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.
Доходность
Сравнение доходности GDE и UPRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDE показывает доходность 3.16%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 20.70%.
GDE
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -9.22%
- С начала года
- 3.16%
- 6 месяцев
- 4.00%
- 1 год
- 40.98%
- 3 года*
- 42.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UPRO
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -3.92%
- С начала года
- 20.70%
- 6 месяцев
- 21.09%
- 1 год
- 70.79%
- 3 года*
- 46.83%
- 5 лет*
- 21.40%
- 10 лет*
- 29.76%
Сравнение доходности по годам GDE и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 3.16% | 73.76% | 44.79% | 33.85% | -8.58% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 20.70% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -42.02% |
Correlation
The correlation between GDE and UPRO is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2022 г. | 0.65 |
The correlation between GDE and UPRO has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDE vs. UPRO — Ранг доходности на риск
GDE
UPRO
Сравнение GDE c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDE | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.30 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 2.43 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 10.01 | -4.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDE и UPRO
Максимальная просадка GDE за все время составила -32.01%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDE и UPRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDE | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.01% | -76.82% | +44.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.66% | -26.78% | +4.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.66% | -48.87% | +26.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.53% | -7.60% | -8.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.93% | -14.40% | +6.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.73% | 6.50% | +1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDE и UPRO
Текущая волатильность для WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) составляет 10.77%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 13.22%. Это указывает на то, что GDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDE | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.77% | 13.22% | -2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.97% | 28.74% | -2.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.88% | 36.77% | -6.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.09% | 50.52% | -23.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.09% | 53.83% | -26.74% |
Сравнение комиссий GDE и UPRO
GDE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии UPRO в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDE и UPRO
Дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности UPRO в 0.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.19% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.72% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
GDE and UPRO have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UPRO has higher volatility (13.22%) compared to GDE (10.77%). In terms of maximum drawdown, GDE dropped -32.01% vs UPRO's -76.82%.
On 3-year performance, UPRO leads with 46.83% vs 42.64% for GDE. On fees, GDE is cheaper at 0.20% per year. On volatility, GDE has been the lower-risk option at 10.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, UPRO has performed better with a 46.83% return vs 42.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.89% for UPRO.
GDE has the higher dividend yield at 4.19%, compared with 0.72% for UPRO.
GDE is categorized as Gold, while UPRO is Leveraged Equities. They also come from different issuers: WisdomTree and ProShares. Their fees differ too: 0.20% for GDE and 0.89% for UPRO.
UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDE и UPRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор