PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDE с SMCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDE с SMCI

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) is Gold fund actively managed by WisdomTree, while SMCI (Super Micro Computer, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, GDE returned 42.64%/yr vs 7.64%/yr for SMCI. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GDE и SMCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDE показывает доходность 3.16%, что значительно ниже, чем у SMCI с доходностью 4.07%.

GDE

1 день
0.67%
1 месяц
-6.40%
С начала года
3.16%
6 месяцев
4.00%
1 год
40.98%
3 года*
42.64%
5 лет*
—
10 лет*
—

SMCI

1 день
-4.72%
1 месяц
-1.87%
С начала года
4.07%
6 месяцев
-5.78%
1 год
-26.71%
3 года*
7.64%
5 лет*
52.73%
10 лет*
27.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDE и SMCI

2026 (YTD)2025202420232022
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		3.16%73.76%44.79%33.85%-8.58%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		4.07%-3.97%7.23%246.24%92.05%

Correlation

The correlation between GDE and SMCI is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2022 г.

0.31

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Super Micro Computer, Inc.

Часто сравнивают с GDE:
GDE с GLDGDE с GDMNGDE с SPMOGDE с VOOGDE с SMHGDE с BDGSGDE с SPUC
Часто сравнивают с SMCI:
SMCI с DELLSMCI с HPESMCI с APLDSMCI с ANETSMCI с SMCYSMCI с ARMSMCI с SPY

Доходность на риск

GDE vs. SMCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDE
Ранг доходности на риск GDE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
SMCI
Ранг доходности на риск SMCI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCI: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCI: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCI: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCI: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCI: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDE c SMCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GDESMCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
-0.35

+1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
0.05

+1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.01

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

-0.45

+2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.36

-0.76

+6.12

GDE vs. SMCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDE на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа SMCI равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDE и SMCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GDE и SMCI

Максимальная просадка GDE за все время составила -32.01%, что меньше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDE и SMCI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDESMCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.01%

-84.84%

+52.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.66%

-66.18%

+43.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.66%

-84.84%

+62.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-84.84%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-84.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.53%

-74.36%

+57.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.93%

-31.98%

+24.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.73%

39.34%

-31.61%

Волатильность

Сравнение волатильности GDE и SMCI

Текущая волатильность для WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) составляет 10.77%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 44.32%. Это указывает на то, что GDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDESMCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.77%

44.32%

-33.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.97%

76.32%

-50.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.88%

85.20%

-55.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.09%

86.53%

-59.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.09%

71.19%

-44.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDE и SMCI

Дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, тогда как SMCI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		4.19%4.32%7.14%2.22%0.81%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GDE and SMCI have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMCI has higher volatility (44.32%) compared to GDE (10.77%). In terms of maximum drawdown, GDE dropped -32.01% vs SMCI's -84.84%.

GDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDE и SMCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор