PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDE с SGOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDE с SGOL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) and SGOL (abrdn Physical Gold Shares ETF) are both Gold funds. GDE is actively managed, while SGOL is passively managed. Over the past 3 years, GDE returned 47.08%/yr vs 31.48%/yr for SGOL. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GDE charges 0.20%/yr vs 0.17%/yr for SGOL.

Доходность

Сравнение доходности GDE и SGOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDE показывает доходность 11.25%, что значительно выше, чем у SGOL с доходностью 3.85%.

GDE

1 день
1.33%
1 месяц
2.08%
С начала года
11.25%
6 месяцев
13.51%
1 год
54.50%
3 года*
47.08%
5 лет*
—
10 лет*
—

SGOL

1 день
0.85%
1 месяц
-1.66%
С начала года
3.85%
6 месяцев
6.30%
1 год
32.57%
3 года*
31.48%
5 лет*
18.60%
10 лет*
13.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDE и SGOL

2026 (YTD)2025202420232022
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		11.25%73.76%44.79%33.85%-18.67%
SGOL
abrdn Physical Gold Shares ETF		3.85%63.99%26.90%12.99%-5.97%

Correlation

The correlation between GDE and SGOL is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2022 г.

0.73

The correlation between GDE and SGOL shifts across timeframes, from 0.73 (all time) to 0.86 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

abrdn Physical Gold Shares ETF

Часто сравнивают с GDE:
GDE с GLDGDE с SPMOGDE с GDMNGDE с VOOGDE с SMHGDE с BDGSGDE с GOLY
Часто сравнивают с SGOL:
SGOL с GLDSGOL с IAUSGOL с GLDMSGOL с PHYSSGOL с BARSGOL с IAUMSGOL с AAAU

Доходность на риск

GDE vs. SGOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDE
Ранг доходности на риск GDE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
SGOL
Ранг доходности на риск SGOL: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOL: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOL: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOL: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOL: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOL: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDE c SGOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDESGOLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
1.24

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
1.64

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.25

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

1.71

+0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.50

4.20

+3.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDE vs. SGOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDE на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа SGOL равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDE и SGOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDESGOLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

1.24

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.55

+0.61

Просадки

Сравнение просадок GDE и SGOL

Максимальная просадка GDE за все время составила -32.01%, что меньше максимальной просадки SGOL в -45.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDE и SGOL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDESGOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.01%

-45.51%

+13.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.66%

-19.14%

-3.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.66%

-19.14%

-3.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.92%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.99%

-17.02%

+7.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.89%

-18.41%

+10.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.29%

7.78%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности GDE и SGOL

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что GDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDESGOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.68%

5.47%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.27%

22.94%

+1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.41%

26.32%

+2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.12%

17.88%

+8.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.12%

15.91%

+10.21%

Сравнение комиссий GDE и SGOL

GDE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SGOL в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDE и SGOL

Дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, тогда как SGOL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		3.88%4.32%7.14%2.22%0.81%
SGOL
abrdn Physical Gold Shares ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GDE and SGOL have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDE has higher volatility (6.68%) compared to SGOL (5.47%). In terms of maximum drawdown, GDE dropped -32.01% vs SGOL's -45.51%.

On 3-year performance, GDE leads with 47.08% vs 31.48% for SGOL. On fees, SGOL is cheaper at 0.17% per year. On volatility, SGOL has been the lower-risk option at 5.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GDE has performed better with a 47.08% return vs 31.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SGOL is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.20% for GDE.

GDE has the higher dividend yield at 3.88%, compared with 0.00% for SGOL.

They also come from different issuers: WisdomTree and abrdn. Their fees differ too: 0.20% for GDE and 0.17% for SGOL.

GDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDE и SGOL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор