Сравнение GDE с PXF
GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) and PXF (Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF) are both exchange-traded funds - GDE is a Gold fund actively managed by WisdomTree, while PXF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Index. GDE is actively managed, while PXF is passively managed. Over the past 3 years, GDE returned 42.64%/yr vs 23.81%/yr for PXF. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GDE charges 0.20%/yr vs 0.45%/yr for PXF.
Доходность
Сравнение доходности GDE и PXF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDE показывает доходность 3.16%, что значительно ниже, чем у PXF с доходностью 18.79%.
GDE
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -9.22%
- С начала года
- 3.16%
- 6 месяцев
- 4.00%
- 1 год
- 40.98%
- 3 года*
- 42.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PXF
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 2.75%
- С начала года
- 18.79%
- 6 месяцев
- 20.98%
- 1 год
- 41.20%
- 3 года*
- 23.81%
- 5 лет*
- 13.18%
- 10 лет*
- 12.26%
Сравнение доходности по годам GDE и PXF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 3.16% | 73.76% | 44.79% | 33.85% | -8.58% |
PXF Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF | 18.79% | 42.51% | 4.54% | 18.46% | -5.90% |
Correlation
The correlation between GDE and PXF is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2022 г. | 0.63 |
The correlation between GDE and PXF has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDE vs. PXF — Ранг доходности на риск
GDE
PXF
Сравнение GDE c PXF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDE | PXF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.45 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 3.66 | -1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 13.76 | -8.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDE и PXF
Максимальная просадка GDE за все время составила -32.01%, что меньше максимальной просадки PXF в -64.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDE и PXF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDE | PXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.01% | -64.74% | +32.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.66% | -10.91% | -11.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.66% | -14.06% | -8.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.82% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.53% | -2.04% | -14.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.93% | -15.25% | +7.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.73% | 2.90% | +4.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDE и PXF
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) имеет более высокую волатильность в 10.77% по сравнению с Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) с волатильностью 6.76%. Это указывает на то, что GDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDE | PXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.77% | 6.76% | +4.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.97% | 13.95% | +12.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.88% | 16.18% | +13.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.09% | 16.62% | +10.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.09% | 18.07% | +9.02% |
Сравнение комиссий GDE и PXF
GDE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PXF в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDE и PXF
Дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности PXF в 3.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.19% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PXF Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF | 3.12% | 3.64% | 3.48% | 3.55% | 3.58% | 3.74% | 2.11% | 3.50% | 3.38% | 2.78% | 3.21% | 3.10% |
Часто задаваемые вопросы
GDE and PXF have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDE has higher volatility (10.77%) compared to PXF (6.76%). In terms of maximum drawdown, GDE dropped -32.01% vs PXF's -64.74%.
On 3-year performance, GDE leads with 42.64% vs 23.81% for PXF. On fees, GDE is cheaper at 0.20% per year. On volatility, PXF has been the lower-risk option at 6.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GDE has performed better with a 42.64% return vs 23.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.45% for PXF.
GDE has the higher dividend yield at 4.19%, compared with 3.12% for PXF.
GDE is categorized as Gold, while PXF is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for GDE and 0.45% for PXF.
PXF currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDE и PXF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор