PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GDE с PSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GDE и PSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDE показывает доходность 3.16%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 112.90%.


GDE

1 день
0.67%
1 месяц
-9.22%
С начала года
3.16%
6 месяцев
4.00%
1 год
40.98%
3 года*
42.64%
5 лет*
10 лет*

PSI

1 день
3.00%
1 месяц
13.19%
С начала года
112.90%
6 месяцев
110.54%
1 год
207.41%
3 года*
55.80%
5 лет*
32.57%
10 лет*
34.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDE и PSI


2026 (YTD)2025202420232022
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
3.16%73.76%44.79%33.85%-8.58%
PSI
Invesco Semiconductors ETF
112.90%36.32%17.17%49.06%-21.48%

Correlation

The correlation between GDE and PSI is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2022 г.

0.52

The correlation between GDE and PSI has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Invesco Semiconductors ETF

Доходность на риск

GDE vs. PSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GDE
Ранг доходности на риск GDE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 3838
Ранг коэф-та Мартина

PSI
Ранг доходности на риск PSI: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSI: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDE c PSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GDEPSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.63

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

12.90

-11.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.36

45.29

-39.93

GDE vs. PSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDE на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа PSI равного 4.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDE и PSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GDE и PSI

Максимальная просадка GDE за все время составила -32.01%, что меньше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDE и PSI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GDEPSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.01%

-62.96%

+30.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.66%

-15.48%

-7.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.66%

-41.07%

+18.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.53%

0.00%

-16.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.93%

-15.92%

+7.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.73%

4.40%

+3.33%

Волатильность

Сравнение волатильности GDE и PSI

Текущая волатильность для WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) составляет 10.77%, в то время как у Invesco Semiconductors ETF (PSI) волатильность равна 18.89%. Это указывает на то, что GDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GDEPSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.77%

18.89%

-8.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.97%

33.67%

-7.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.88%

40.58%

-10.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.09%

38.44%

-11.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.09%

35.42%

-8.33%

Сравнение комиссий GDE и PSI

GDE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PSI в 0.56%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GDE и PSI

Дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности PSI в 0.04%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
4.19%4.32%7.14%2.22%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSI
Invesco Semiconductors ETF
0.04%0.10%0.15%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%

Часто задаваемые вопросы


GDE and PSI have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSI has higher volatility (18.89%) compared to GDE (10.77%). In terms of maximum drawdown, GDE dropped -32.01% vs PSI's -62.96%.

On 3-year performance, PSI leads with 55.80% vs 42.64% for GDE. On fees, GDE is cheaper at 0.20% per year. On volatility, GDE has been the lower-risk option at 10.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PSI has performed better with a 55.80% return vs 42.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.56% for PSI.

GDE has the higher dividend yield at 4.19%, compared with 0.04% for PSI.

GDE is categorized as Gold, while PSI is Semiconductors. They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for GDE and 0.56% for PSI.

PSI currently has the higher Sharpe Ratio (4.92 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDE и PSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор