PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDE с MEDP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDE с MEDP

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) is Gold fund actively managed by WisdomTree, while MEDP (Medpace Holdings, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, GDE returned 44.47%/yr vs 30.12%/yr for MEDP. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GDE и MEDP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и Medpace Holdings, Inc. (MEDP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDE показывает доходность 5.74%, что значительно выше, чем у MEDP с доходностью -18.47%.

GDE

1 день
0.95%
1 месяц
-7.44%
С начала года
5.74%
6 месяцев
8.50%
1 год
47.93%
3 года*
44.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

MEDP

1 день
0.80%
1 месяц
8.00%
С начала года
-18.47%
6 месяцев
-16.62%
1 год
54.44%
3 года*
30.12%
5 лет*
21.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDE и MEDP

2026 (YTD)2025202420232022
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		5.74%73.76%44.79%33.85%-18.67%
MEDP
Medpace Holdings, Inc.		-18.47%69.05%8.38%44.31%30.04%

Correlation

The correlation between GDE and MEDP is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2022 г.

0.37

The correlation between GDE and MEDP shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Medpace Holdings, Inc.

Часто сравнивают с GDE:
GDE с GLDGDE с SPMOGDE с GDMNGDE с VOOGDE с SMHGDE с BDGSGDE с SPUC
Часто сравнивают с MEDP:
MEDP с ATECMEDP с MOHMEDP с RACEMEDP с INMDMEDP с PENMEDP с AAPLMEDP с CPRX

Доходность на риск

GDE vs. MEDP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDE
Ранг доходности на риск GDE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
MEDP
Ранг доходности на риск MEDP: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEDP: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEDP: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEDP: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEDP: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEDP: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDE c MEDP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и Medpace Holdings, Inc. (MEDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDEMEDPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
0.79

+0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
1.86

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.32

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

1.49

+0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.49

3.38

+3.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDE vs. MEDP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDE на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа MEDP равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDE и MEDP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDEMEDPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

0.79

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.67

+0.43

Просадки

Сравнение просадок GDE и MEDP

Максимальная просадка GDE за все время составила -32.01%, что меньше максимальной просадки MEDP в -42.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDE и MEDP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDEMEDPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.01%

-42.87%

+10.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.66%

-36.61%

+13.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.66%

-39.38%

+16.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.44%

-26.22%

+11.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.90%

-12.91%

+5.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.40%

16.16%

-8.76%

Волатильность

Сравнение волатильности GDE и MEDP

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) имеет более высокую волатильность в 8.25% по сравнению с Medpace Holdings, Inc. (MEDP) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что GDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDEMEDPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.25%

6.61%

+1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.04%

37.78%

-12.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.09%

69.11%

-40.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.26%

51.61%

-25.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.26%

49.80%

-23.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDE и MEDP

Дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, тогда как MEDP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		4.09%4.32%7.14%2.22%0.81%
MEDP
Medpace Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GDE and MEDP have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDE has higher volatility (8.25%) compared to MEDP (6.61%). In terms of maximum drawdown, GDE dropped -32.01% vs MEDP's -42.87%.

GDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDE и MEDP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор