PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDE с IBKR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDE с IBKR

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) is Gold fund actively managed by WisdomTree, while IBKR (Interactive Brokers Group, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, GDE returned 43.30%/yr vs 67.46%/yr for IBKR. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GDE и IBKR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDE показывает доходность 6.57%, что значительно ниже, чем у IBKR с доходностью 44.54%.

GDE

1 день
3.30%
1 месяц
-3.31%
С начала года
6.57%
6 месяцев
6.88%
1 год
45.64%
3 года*
43.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

IBKR

1 день
2.15%
1 месяц
6.73%
С начала года
44.54%
6 месяцев
47.85%
1 год
84.38%
3 года*
67.46%
5 лет*
42.22%
10 лет*
26.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDE и IBKR

2026 (YTD)2025202420232022
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		6.57%73.76%44.79%33.85%-8.58%
IBKR
Interactive Brokers Group, Inc.		44.54%46.37%114.43%15.14%10.49%

Correlation

The correlation between GDE and IBKR is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2022 г.

0.32

The correlation between GDE and IBKR shifts across timeframes, from 0.32 (3 years) to 0.43 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Interactive Brokers Group, Inc.

Часто сравнивают с GDE:
GDE с GLDGDE с GDMNGDE с SPMOGDE с VOOGDE с SMHGDE с BDGSGDE с SPUC
Часто сравнивают с IBKR:
IBKR с VOOIBKR с SCHWIBKR с BRK-BIBKR с SPYIBKR с QQQIBKR с SCHDIBKR с QQQM

Доходность на риск

GDE vs. IBKR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDE
Ранг доходности на риск GDE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
IBKR
Ранг доходности на риск IBKR: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBKR: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBKR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBKR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBKR: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBKR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDE c IBKR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GDEIBKRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
2.25

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
2.82

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.35

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

4.54

-2.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.88

11.52

-5.64

GDE vs. IBKR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDE на текущий момент составляет 1.53, что ниже коэффициента Шарпа IBKR равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDE и IBKR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GDE и IBKR

Максимальная просадка GDE за все время составила -32.01%, что меньше максимальной просадки IBKR в -63.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDE и IBKR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDEIBKRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.01%

-63.66%

+31.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.66%

-18.70%

-3.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.66%

-38.66%

+16.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-55.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.77%

0.00%

-13.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.93%

-24.84%

+16.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.78%

7.35%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности GDE и IBKR

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) имеют волатильность 11.38% и 10.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDEIBKRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.38%

10.93%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.15%

27.86%

-1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.08%

37.75%

-7.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.12%

34.51%

-7.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.12%

33.37%

-6.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDE и IBKR

Дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности IBKR в 0.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		4.05%4.32%7.14%2.22%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBKR
Interactive Brokers Group, Inc.		0.35%0.47%0.48%0.48%0.55%0.50%0.66%0.86%0.73%0.68%1.10%0.92%

Часто задаваемые вопросы

GDE and IBKR have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDE has higher volatility (11.38%) compared to IBKR (10.93%). In terms of maximum drawdown, GDE dropped -32.01% vs IBKR's -63.66%.

IBKR currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDE и IBKR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор