Сравнение GDE с IAUI
GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) and IAUI (NEOS Gold High Income ETF) are both exchange-traded funds - GDE is a Gold fund actively managed by WisdomTree, while IAUI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, GDE returned 34.32% vs 10.68% for IAUI. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. GDE charges 0.20%/yr vs 0.78%/yr for IAUI.
Доходность
Сравнение доходности GDE и IAUI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDE показывает доходность -3.38%, что значительно выше, чем у IAUI с доходностью -8.62%.
GDE
- 1 день
- -2.89%
- 1 месяц
- -12.63%
- С начала года
- -3.38%
- 6 месяцев
- -7.83%
- 1 год
- 34.32%
- 3 года*
- 39.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAUI
- 1 день
- -3.16%
- 1 месяц
- -10.97%
- С начала года
- -8.62%
- 6 месяцев
- -10.82%
- 1 год
- 10.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDE и IAUI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | -3.38% | 38.87% |
IAUI NEOS Gold High Income ETF | -8.62% | 20.00% |
Correlation
The correlation between GDE and IAUI is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.84 |
The correlation between GDE and IAUI has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDE vs. IAUI — Ранг доходности на риск
GDE
IAUI
Сравнение GDE c IAUI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и NEOS Gold High Income ETF (IAUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDE | IAUI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.11 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 0.48 | +1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.18 | 1.53 | +2.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDE и IAUI
Максимальная просадка GDE за все время составила -32.01%, что больше максимальной просадки IAUI в -22.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDE и IAUI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDE | IAUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.01% | -22.50% | -9.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.66% | -22.50% | -0.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.82% | -22.50% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.99% | -4.20% | -3.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.23% | 7.01% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDE и IAUI
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) имеет более высокую волатильность в 11.66% по сравнению с NEOS Gold High Income ETF (IAUI) с волатильностью 8.26%. Это указывает на то, что GDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAUI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDE | IAUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.66% | 8.26% | +3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.64% | 20.07% | +6.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.45% | 21.66% | +8.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.18% | 21.25% | +5.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.18% | 21.25% | +5.93% |
Сравнение комиссий GDE и IAUI
GDE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IAUI в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDE и IAUI
Дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что меньше доходности IAUI в 15.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.47% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% |
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 15.28% | 6.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GDE and IAUI have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDE has higher volatility (11.66%) compared to IAUI (8.26%). In terms of maximum drawdown, GDE dropped -32.01% vs IAUI's -22.50%.
On 1-year performance, GDE leads with 34.32% vs 10.68% for IAUI. On fees, GDE is cheaper at 0.20% per year. On volatility, IAUI has been the lower-risk option at 8.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GDE has performed better with a 34.32% return vs 10.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.78% for IAUI.
IAUI has the higher dividend yield at 15.28%, compared with 4.47% for GDE.
GDE is categorized as Gold, while IAUI is Derivative Income. They also come from different issuers: WisdomTree and Neos. Their fees differ too: 0.20% for GDE and 0.78% for IAUI.
GDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDE и IAUI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор