Сравнение GDE с IAUI
GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) and IAUI (NEOS Gold High Income ETF) are both exchange-traded funds - GDE is a Gold fund actively managed by WisdomTree, while IAUI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. GDE charges 0.20%/yr vs 0.78%/yr for IAUI.
Доходность
Сравнение доходности GDE и IAUI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDE показывает доходность 11.25%, что значительно выше, чем у IAUI с доходностью 2.26%.
GDE
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 2.08%
- С начала года
- 11.25%
- 6 месяцев
- 13.51%
- 1 год
- 54.50%
- 3 года*
- 47.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAUI
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- 2.26%
- 6 месяцев
- 4.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDE и IAUI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 11.25% | 40.13% |
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 2.26% | 20.56% |
Correlation
The correlation between GDE and IAUI is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDE vs. IAUI — Ранг доходности на риск
GDE
IAUI
Сравнение GDE c IAUI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и NEOS Gold High Income ETF (IAUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDE | IAUI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.50 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDE | IAUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 1.16 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок GDE и IAUI
Максимальная просадка GDE за все время составила -32.01%, что больше максимальной просадки IAUI в -16.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDE и IAUI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDE | IAUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.01% | -16.88% | -15.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.66% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.99% | -13.27% | +3.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.89% | -3.49% | -4.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.29% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GDE и IAUI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDE | IAUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.27% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.41% | 20.28% | +8.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.12% | 20.28% | +5.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.12% | 20.28% | +5.84% |
Сравнение комиссий GDE и IAUI
GDE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IAUI в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDE и IAUI
Дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности IAUI в 12.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 3.88% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% |
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 12.58% | 6.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GDE and IAUI have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GDE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.78% for IAUI.
IAUI has the higher dividend yield at 12.58%, compared with 3.88% for GDE.
GDE is categorized as Gold, while IAUI is Derivative Income. They also come from different issuers: WisdomTree and Neos. Their fees differ too: 0.20% for GDE and 0.78% for IAUI.
Подберите оптимальное распределение для GDE и IAUI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор