PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDE с GSIB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GDE с GSIB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB).

GDE и GSIB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г.. GSIB - это активно управляемый фонд от Themes. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GDE и GSIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GDE и GSIB

2026 (YTD)202520242023
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		3.73%73.76%44.79%3.00%
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		-1.46%61.67%32.86%2.35%

Доходность по периодам

С начала года, GDE показывает доходность 3.73%, что значительно выше, чем у GSIB с доходностью -1.46%.

GDE

1 день
1.62%
1 месяц
-13.97%
С начала года
3.73%
6 месяцев
15.80%
1 год
62.68%
3 года*
44.97%
5 лет*
—
10 лет*
—

GSIB

1 день
1.75%
1 месяц
-1.77%
С начала года
-1.46%
6 месяцев
10.28%
1 год
39.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Themes Global Systemically Important Banks ETF

Часто сравнивают с GDE:
GDE с GLDGDE с GDMNGDE с SPMOGDE с VOOGDE с SMHGDE с SPUCGDE с BDGS
Часто сравнивают с GSIB:
GSIB с EUFNGSIB с ATMPGSIB с PCGGGSIB с FTXOGSIB с FNGSGSIB с XLFGSIB с KXI

Сравнение комиссий GDE и GSIB

GDE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GSIB в 0.35%.

GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Доходность на риск

GDE vs. GSIB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDE
Ранг доходности на риск GDE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
GSIB
Ранг доходности на риск GSIB: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIB: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIB: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIB: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIB: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIB: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDE c GSIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDEGSIBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

1.93

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

2.55

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.36

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.77

2.70

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.77

9.19

+1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDE vs. GSIB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDE на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSIB равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDE и GSIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDEGSIBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.93

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

2.20

-1.07

Корреляция

Корреляция между GDE и GSIB составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDE и GSIB

Дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности GSIB в 1.93%

TTM2025202420232022
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		4.16%4.32%7.14%2.22%0.81%
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		1.93%1.91%1.67%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GDE и GSIB

Максимальная просадка GDE за все время составила -32.01%, что больше максимальной просадки GSIB в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDE и GSIB.

Загрузка...

Показатели просадок

GDEGSIBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.01%

-17.71%

-14.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.66%

-14.59%

-8.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.07%

-8.30%

-7.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.75%

-2.07%

-5.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.84%

4.28%

+1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности GDE и GSIB

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) имеет более высокую волатильность в 12.02% по сравнению с Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) с волатильностью 7.60%. Это указывает на то, что GDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GDEGSIBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.02%

7.60%

+4.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.26%

13.15%

+12.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.25%

20.85%

+11.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.19%

18.41%

+7.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.19%

18.41%

+7.78%