Сравнение GDE с GLL
GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) and GLL (ProShares UltraShort Gold) are both exchange-traded funds - GDE is a Gold fund actively managed by WisdomTree, while GLL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold (-200%). GDE is actively managed, while GLL is passively managed. Over the past 3 years, GDE returned 39.38%/yr vs -37.43%/yr for GLL. At a correlation of -0.74, they often move in opposite directions. GDE charges 0.20%/yr vs 0.95%/yr for GLL.
Доходность
Сравнение доходности GDE и GLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDE показывает доходность -1.44%, что значительно ниже, чем у GLL с доходностью 5.05%.
GDE
- 1 день
- -2.32%
- 1 месяц
- -7.62%
- 6 месяцев
- -8.10%
- С начала года
- -1.44%
- 1 год
- 32.91%
- 3 года*
- 39.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLL
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- 18.00%
- 6 месяцев
- 19.80%
- С начала года
- 5.05%
- 1 год
- -37.00%
- 3 года*
- -37.43%
- 5 лет*
- -27.00%
- 10 лет*
- -20.63%
Сравнение доходности по годам GDE и GLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | -1.44% | 73.76% | 44.79% | 33.85% | -8.58% |
GLL ProShares UltraShort Gold | 5.05% | -62.81% | -33.33% | -14.91% | 10.92% |
Correlation
The correlation between GDE and GLL is -0.88, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2022 г. | -0.74 |
The correlation between GDE and GLL shifts across timeframes, from -0.88 (1 year) to -0.74 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDE vs. GLL — Ранг доходности на риск
GDE
GLL
Сравнение GDE c GLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDE | GLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.90 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | -0.57 | +2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.49 | -0.83 | +4.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDE и GLL
Максимальная просадка GDE за все время составила -32.01%, что меньше максимальной просадки GLL в -99.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDE и GLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDE | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.01% | -99.24% | +67.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.66% | -65.10% | +42.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.66% | -87.95% | +65.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -89.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.26% | -98.70% | +78.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.14% | -85.20% | +77.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.45% | 44.38% | -34.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDE и GLL
Текущая волатильность для WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) составляет 7.91%, в то время как у ProShares UltraShort Gold (GLL) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что GDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDE | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.91% | 12.83% | -4.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.34% | 46.49% | -20.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.80% | 55.17% | -24.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.13% | 36.73% | -9.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.13% | 32.44% | -5.31% |
Сравнение комиссий GDE и GLL
GDE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GLL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDE и GLL
Дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, тогда как GLL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.38% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% |
GLL ProShares UltraShort Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GDE and GLL have a correlation of -0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLL has higher volatility (12.83%) compared to GDE (7.91%). In terms of maximum drawdown, GDE dropped -32.01% vs GLL's -99.24%.
On 3-year performance, GDE leads with 39.38% vs -37.43% for GLL. On fees, GDE is cheaper at 0.20% per year. On volatility, GDE has been the lower-risk option at 7.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GDE has performed better with a 39.38% return vs -37.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.95% for GLL.
GDE has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 0.00% for GLL.
GDE is categorized as Gold, while GLL is Leveraged Commodities. They also come from different issuers: WisdomTree and ProShares. Their fees differ too: 0.20% for GDE and 0.95% for GLL.
GDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDE и GLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор