PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GDE с GLDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GDE и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDE показывает доходность 11.25%, что значительно выше, чем у GLDM с доходностью 3.87%.


GDE

1 день
1.33%
1 месяц
2.08%
С начала года
11.25%
6 месяцев
13.51%
1 год
54.50%
3 года*
47.08%
5 лет*
10 лет*

GLDM

1 день
0.84%
1 месяц
-1.62%
С начала года
3.87%
6 месяцев
6.41%
1 год
32.70%
3 года*
31.59%
5 лет*
18.69%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDE и GLDM


2026 (YTD)2025202420232022
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
11.25%73.76%44.79%33.85%-18.67%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust
3.87%64.20%27.08%13.04%-6.00%

Correlation

The correlation between GDE and GLDM is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2022 г.

0.73

The correlation between GDE and GLDM shifts across timeframes, from 0.73 (all time) to 0.86 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

SPDR Gold MiniShares Trust

Доходность на риск

GDE vs. GLDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GDE
Ранг доходности на риск GDE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 4646
Ранг коэф-та Мартина

GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDE c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GDEGLDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.25

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

1.72

+0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.50

4.23

+3.28

GDE vs. GLDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDE на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа GLDM равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDE и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GDEGLDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

1.25

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

1.02

+0.14

Просадки

Сравнение просадок GDE и GLDM

Максимальная просадка GDE за все время составила -32.01%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDE и GLDM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GDEGLDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.01%

-21.63%

-10.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.66%

-19.14%

-3.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.66%

-19.14%

-3.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.99%

-16.95%

+6.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.89%

-6.22%

-1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.29%

7.76%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности GDE и GLDM

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что GDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GDEGLDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.68%

5.47%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.27%

23.00%

+1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.41%

26.38%

+2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.12%

17.90%

+8.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.12%

16.85%

+9.27%

Сравнение комиссий GDE и GLDM

GDE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GDE и GLDM

Дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
3.88%4.32%7.14%2.22%0.81%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


GDE and GLDM have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDE has higher volatility (6.68%) compared to GLDM (5.47%). In terms of maximum drawdown, GDE dropped -32.01% vs GLDM's -21.63%.

On 3-year performance, GDE leads with 47.08% vs 31.59% for GLDM. On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. On volatility, GLDM has been the lower-risk option at 5.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GDE has performed better with a 47.08% return vs 31.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for GDE.

GDE has the higher dividend yield at 3.88%, compared with 0.00% for GLDM.

They also come from different issuers: WisdomTree and State Street. Their fees differ too: 0.20% for GDE and 0.10% for GLDM.

GDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDE и GLDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор