Сравнение GDE с GLDM
GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) and GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) are both Gold funds. GDE is actively managed, while GLDM is passively managed. Over the past 3 years, GDE returned 42.55%/yr vs 29.70%/yr for GLDM. Their 0.74 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. GDE charges 0.20%/yr vs 0.10%/yr for GLDM.
Доходность
Сравнение доходности GDE и GLDM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDE показывает доходность 6.13%, что значительно выше, чем у GLDM с доходностью -1.57%.
GDE
- 1 день
- 3.32%
- 1 месяц
- 2.89%
- 6 месяцев
- -5.29%
- С начала года
- 6.13%
- 1 год
- 40.11%
- 3 года*
- 42.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 30.99%
GLDM
- 1 день
- 4.13%
- 1 месяц
- 1.99%
- 6 месяцев
- -14.01%
- С начала года
- -1.57%
- 1 год
- 25.59%
- 3 года*
- 29.70%
- 5 лет*
- 19.13%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.01%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.96M | $7.02M | $9.78M | |
| $268.55M | $254.45M | $318.52M |
Сравнение доходности по годам GDE и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 6.13% | 73.76% | 44.79% | 33.85% | -8.58% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | -1.57% | 64.20% | 27.08% | 13.04% | -5.58% |
Correlation
The correlation between GDE and GLDM is 0.88, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.88 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2022 г. | 0.74 |
The correlation between GDE and GLDM shifts across timeframes, from 0.74 (all time) to 0.88 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDE vs. GLDM — Ранг доходности на риск
GDE
GLDM
Сравнение GDE c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDE | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.19 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 0.98 | +0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.84 | 2.07 | +1.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDE и GLDM
Максимальная просадка GDE за все время составила -32.01%, что больше максимальной просадки GLDM в -26.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDE и GLDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDE | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.01% | -26.27% | -5.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.66% | -26.27% | +3.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.66% | -26.27% | +3.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.13% | -21.30% | +7.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.28% | -6.59% | -1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.46% | 12.39% | -1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDE и GLDM
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) имеет более высокую волатильность в 8.47% по сравнению с SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что GDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDE | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.47% | 7.12% | +1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.01% | 19.92% | +4.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.26% | 28.14% | +3.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.15% | 18.49% | +8.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.15% | 17.14% | +10.01% |
Сравнение комиссий GDE и GLDM
GDE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDE и GLDM
Дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.07% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GDE and GLDM have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDE has higher volatility (8.47%) compared to GLDM (7.12%). In terms of maximum drawdown, GDE dropped -32.01% vs GLDM's -26.27%.
On 3-year performance, GDE leads with 42.55% vs 29.70% for GLDM. On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. On volatility, GLDM has been the lower-risk option at 7.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GDE has performed better with a 42.55% return vs 29.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for GDE.
GDE has the higher dividend yield at 4.07%, compared with 0.00% for GLDM.
They also come from different issuers: WisdomTree and State Street. Their fees differ too: 0.20% for GDE and 0.10% for GLDM.
GDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDE и GLDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор