PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GDE с GDXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GDE и GDXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDE показывает доходность 6.13%, что значительно выше, чем у GDXJ с доходностью -3.78%.


GDE

1 день
3.32%
1 месяц
2.89%
6 месяцев
-5.29%
С начала года
6.13%
1 год
40.11%
3 года*
42.55%
5 лет*
10 лет*
Всё время*
30.99%

GDXJ

1 день
7.42%
1 месяц
5.36%
6 месяцев
-16.01%
С начала года
-3.78%
1 год
60.97%
3 года*
48.19%
5 лет*
22.14%
10 лет*
9.99%
Всё время*
2.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$5.96M$7.02M$9.78M
$528.78M$478.21M$618.94M

Сравнение доходности по годам GDE и GDXJ


2026 (YTD)2025202420232022
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
6.13%73.76%44.79%33.85%-8.58%
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF
-3.78%172.28%15.67%7.12%-22.28%

Correlation

The correlation between GDE and GDXJ is 0.80, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.80

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2022 г.

0.72

The correlation between GDE and GDXJ has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

VanEck Junior Gold Miners ETF

Доходность на риск

GDE vs. GDXJ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

GDE
Ранг доходности на риск GDE: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 3535
Ранг коэф-та Мартина

GDXJ
Ранг доходности на риск GDXJ: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXJ: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXJ: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXJ: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXJ: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXJ: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GDE c GDXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GDEGDXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.21

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

1.48

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.84

3.09

+0.75

GDE vs. GDXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDE на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDXJ равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDE и GDXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GDE и GDXJ

Максимальная просадка GDE за все время составила -32.01%, что меньше максимальной просадки GDXJ в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDE и GDXJ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GDEGDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.01%

-88.66%

+56.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.66%

-41.32%

+18.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.66%

-41.32%

+18.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.13%

-29.91%

+15.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.28%

-60.24%

+51.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.46%

19.78%

-9.32%

Волатильность

Сравнение волатильности GDE и GDXJ

Текущая волатильность для WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) составляет 8.47%, в то время как у VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) волатильность равна 15.60%. Это указывает на то, что GDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GDEGDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.47%

15.60%

-7.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.01%

42.81%

-18.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.26%

54.38%

-23.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.15%

42.25%

-15.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.15%

44.26%

-17.11%

Сравнение комиссий GDE и GDXJ

GDE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GDXJ в 0.52%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GDE и GDXJ

Дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности GDXJ в 2.42%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
4.07%4.32%7.14%2.22%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF
2.42%2.33%2.61%0.72%0.51%1.78%1.58%0.39%0.45%0.03%4.78%0.72%

Часто задаваемые вопросы


GDE and GDXJ have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXJ has higher volatility (15.60%) compared to GDE (8.47%). In terms of maximum drawdown, GDE dropped -32.01% vs GDXJ's -88.66%.

On 3-year performance, GDXJ leads with 48.19% vs 42.55% for GDE. On fees, GDE is cheaper at 0.20% per year. On volatility, GDE has been the lower-risk option at 8.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GDXJ has performed better with a 48.19% return vs 42.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.52% for GDXJ.

GDE has the higher dividend yield at 4.07%, compared with 2.42% for GDXJ.

They also come from different issuers: WisdomTree and VanEck. Their fees differ too: 0.20% for GDE and 0.52% for GDXJ.

GDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDE и GDXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор