PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GDE с GDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GDE и GDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GDE и GDX


2026 (YTD)2025202420232022
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
3.73%73.76%44.79%33.85%-18.67%
GDX
VanEck Gold Miners ETF
11.94%154.77%10.63%9.98%-22.69%

Доходность по периодам

С начала года, GDE показывает доходность 3.73%, что значительно ниже, чем у GDX с доходностью 11.94%.


GDE

1 день
1.62%
1 месяц
-13.97%
С начала года
3.73%
6 месяцев
15.80%
1 год
62.68%
3 года*
44.97%
5 лет*
10 лет*

GDX

1 день
4.62%
1 месяц
-16.76%
С начала года
11.94%
6 месяцев
25.38%
1 год
111.15%
3 года*
45.40%
5 лет*
25.09%
10 лет*
18.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

VanEck Gold Miners ETF

Сравнение комиссий GDE и GDX

GDE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GDX в 0.51%.


Доходность на риск

GDE vs. GDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GDE
Ранг доходности на риск GDE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 8787
Ранг коэф-та Мартина

GDX
Ранг доходности на риск GDX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDE c GDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GDEGDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

2.42

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

2.60

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.38

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.77

3.58

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.77

12.86

-2.09

GDE vs. GDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDE на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDX равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDE и GDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GDEGDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.42

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.14

+0.99

Корреляция

Корреляция между GDE и GDX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GDE и GDX

Дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности GDX в 0.66%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
4.16%4.32%7.14%2.22%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GDX
VanEck Gold Miners ETF
0.66%0.74%1.19%1.61%1.66%1.67%0.53%0.67%0.50%0.76%0.26%0.85%

Просадки

Сравнение просадок GDE и GDX

Максимальная просадка GDE за все время составила -32.01%, что меньше максимальной просадки GDX в -80.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDE и GDX.


Загрузка...

Показатели просадок


GDEGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.01%

-80.34%

+48.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.66%

-30.84%

+8.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.07%

-17.12%

+1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.75%

-40.60%

+32.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.84%

8.58%

-2.74%

Волатильность

Сравнение волатильности GDE и GDX

Текущая волатильность для WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) составляет 12.02%, в то время как у VanEck Gold Miners ETF (GDX) волатильность равна 17.26%. Это указывает на то, что GDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GDEGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.02%

17.26%

-5.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.26%

38.43%

-13.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.25%

46.20%

-13.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.19%

35.76%

-9.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.19%

37.46%

-11.27%