Сравнение GDE с DHS
GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) and DHS (WisdomTree US High Dividend Fund) are both exchange-traded funds - GDE is a Gold fund actively managed by WisdomTree, while DHS is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. High Dividend Index. GDE is actively managed, while DHS is passively managed. Over the past 3 years, GDE returned 42.55%/yr vs 17.10%/yr for DHS. Their 0.39 correlation means their historical movements had little consistent relationship. GDE charges 0.20%/yr vs 0.38%/yr for DHS.
Доходность
Сравнение доходности GDE и DHS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDE показывает доходность 6.13%, что значительно ниже, чем у DHS с доходностью 17.04%.
GDE
- 1 день
- 3.32%
- 1 месяц
- 2.89%
- 6 месяцев
- -5.29%
- С начала года
- 6.13%
- 1 год
- 40.11%
- 3 года*
- 42.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 30.99%
DHS
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 1.96%
- 6 месяцев
- 7.16%
- С начала года
- 17.04%
- 1 год
- 24.24%
- 3 года*
- 17.10%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- 9.66%
- Всё время*
- 8.26%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.01M | $3.98M | $2.95M | |
| $5.96M | $7.02M | $9.78M |
Сравнение доходности по годам GDE и DHS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 6.13% | 73.76% | 44.79% | 33.85% | -8.58% |
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 17.04% | 12.87% | 18.02% | -0.19% | 3.99% |
Correlation
The correlation between GDE and DHS is 0.15, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.15 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2022 г. | 0.39 |
Over the past year, the correlation between GDE and DHS has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDE vs. DHS — Ранг доходности на риск
GDE
DHS
Сравнение GDE c DHS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDE | DHS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.40 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 3.87 | -2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.84 | 14.13 | -10.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDE и DHS
Максимальная просадка GDE за все время составила -32.01%, что меньше максимальной просадки DHS в -67.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDE и DHS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDE | DHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.01% | -67.25% | +35.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.66% | -6.30% | -16.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.66% | -11.87% | -10.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.13% | -1.91% | -12.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.28% | -9.48% | +1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.46% | 1.72% | +8.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDE и DHS
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) имеет более высокую волатильность в 8.47% по сравнению с WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что GDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDE | DHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.47% | 3.91% | +4.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.01% | 7.86% | +16.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.26% | 10.41% | +20.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.15% | 13.90% | +13.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.15% | 16.10% | +11.05% |
Сравнение комиссий GDE и DHS
GDE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DHS в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDE и DHS
Дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности DHS в 3.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 3.18% | 3.32% | 3.66% | 4.31% | 3.42% | 3.29% | 4.14% | 3.69% | 3.76% | 3.00% | 3.25% | 3.53% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.07% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GDE and DHS have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDE has higher volatility (8.47%) compared to DHS (3.91%). In terms of maximum drawdown, GDE dropped -32.01% vs DHS's -67.25%.
On 3-year performance, GDE leads with 42.55% vs 17.10% for DHS. On fees, GDE is cheaper at 0.20% per year. On volatility, DHS has been the lower-risk option at 3.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GDE has performed better with a 42.55% return vs 17.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.38% for DHS.
GDE has the higher dividend yield at 4.07%, compared with 3.18% for DHS.
GDE is categorized as Gold, while DHS is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.20% for GDE and 0.38% for DHS.
DHS currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDE и DHS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор