PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GDE с DHS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GDE и DHS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GDE и DHS


2026 (YTD)2025202420232022
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
3.73%73.76%44.79%33.85%-18.67%
DHS
WisdomTree US High Dividend Fund
7.41%12.87%18.02%-0.19%2.74%

Доходность по периодам

С начала года, GDE показывает доходность 3.73%, что значительно ниже, чем у DHS с доходностью 7.41%.


GDE

1 день
1.62%
1 месяц
-13.97%
С начала года
3.73%
6 месяцев
15.80%
1 год
62.68%
3 года*
44.97%
5 лет*
10 лет*

DHS

1 день
-0.54%
1 месяц
-3.36%
С начала года
7.41%
6 месяцев
9.18%
1 год
14.53%
3 года*
13.92%
5 лет*
11.30%
10 лет*
9.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

WisdomTree US High Dividend Fund

Сравнение комиссий GDE и DHS

GDE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DHS в 0.38%.


Доходность на риск

GDE vs. DHS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GDE
Ранг доходности на риск GDE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 8787
Ранг коэф-та Мартина

DHS
Ранг доходности на риск DHS: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHS: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHS: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHS: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDE c DHS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GDEDHSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

1.10

+0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

1.54

+0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.22

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.77

1.24

+1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.77

4.77

+6.00

GDE vs. DHS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDE на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа DHS равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDE и DHS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GDEDHSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.10

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.40

+0.73

Корреляция

Корреляция между GDE и DHS составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GDE и DHS

Дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности DHS в 3.24%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
4.16%4.32%7.14%2.22%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DHS
WisdomTree US High Dividend Fund
3.24%3.32%3.66%4.31%3.42%3.29%4.14%3.69%3.76%3.00%3.25%3.53%

Просадки

Сравнение просадок GDE и DHS

Максимальная просадка GDE за все время составила -32.01%, что меньше максимальной просадки DHS в -67.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDE и DHS.


Загрузка...

Показатели просадок


GDEDHSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.01%

-67.25%

+35.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.66%

-10.84%

-11.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.07%

-3.76%

-12.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.75%

-9.62%

+1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.84%

2.82%

+3.02%

Волатильность

Сравнение волатильности GDE и DHS

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) имеет более высокую волатильность в 12.02% по сравнению с WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что GDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GDEDHSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.02%

3.08%

+8.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.26%

7.14%

+18.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.25%

13.31%

+18.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.19%

13.87%

+12.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.19%

16.06%

+10.13%