Сравнение GDE с DHS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS).
GDE и DHS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г.. DHS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. High Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности GDE и DHS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDE и DHS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 3.73% | 73.76% | 44.79% | 33.85% | -18.67% |
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 7.41% | 12.87% | 18.02% | -0.19% | 2.74% |
Доходность по периодам
С начала года, GDE показывает доходность 3.73%, что значительно ниже, чем у DHS с доходностью 7.41%.
GDE
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -13.97%
- С начала года
- 3.73%
- 6 месяцев
- 15.80%
- 1 год
- 62.68%
- 3 года*
- 44.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DHS
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- 7.41%
- 6 месяцев
- 9.18%
- 1 год
- 14.53%
- 3 года*
- 13.92%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 9.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDE и DHS
GDE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DHS в 0.38%.
Доходность на риск
GDE vs. DHS — Ранг доходности на риск
GDE
DHS
Сравнение GDE c DHS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDE | DHS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.95 | 1.10 | +0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | 1.54 | +0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.22 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 1.24 | +1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.77 | 4.77 | +6.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDE | DHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 1.10 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.40 | +0.73 |
Корреляция
Корреляция между GDE и DHS составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDE и DHS
Дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности DHS в 3.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.16% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 3.24% | 3.32% | 3.66% | 4.31% | 3.42% | 3.29% | 4.14% | 3.69% | 3.76% | 3.00% | 3.25% | 3.53% |
Просадки
Сравнение просадок GDE и DHS
Максимальная просадка GDE за все время составила -32.01%, что меньше максимальной просадки DHS в -67.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDE и DHS.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDE | DHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.01% | -67.25% | +35.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.66% | -10.84% | -11.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.07% | -3.76% | -12.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.75% | -9.62% | +1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.84% | 2.82% | +3.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDE и DHS
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) имеет более высокую волатильность в 12.02% по сравнению с WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что GDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDE | DHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.02% | 3.08% | +8.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.26% | 7.14% | +18.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.25% | 13.31% | +18.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.19% | 13.87% | +12.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.19% | 16.06% | +10.13% |