Сравнение GDE с DGZ
GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) and DGZ (DB Gold Short Exchange Traded Notes) are both exchange-traded funds - GDE is a Gold fund actively managed by WisdomTree, while DGZ is a Inverse Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%). GDE is actively managed, while DGZ is passively managed. Over the past 3 years, GDE returned 39.38%/yr vs -15.34%/yr for DGZ. At a correlation of -0.41, they often move in opposite directions. GDE charges 0.20%/yr vs 0.75%/yr for DGZ.
Доходность
Сравнение доходности GDE и DGZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDE показывает доходность -1.44%, что значительно ниже, чем у DGZ с доходностью 9.14%.
GDE
- 1 день
- -2.32%
- 1 месяц
- -7.62%
- 6 месяцев
- -8.10%
- С начала года
- -1.44%
- 1 год
- 32.91%
- 3 года*
- 39.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DGZ
- 1 день
- 4.61%
- 1 месяц
- 7.30%
- 6 месяцев
- 15.09%
- С начала года
- 9.14%
- 1 год
- -10.08%
- 3 года*
- -15.34%
- 5 лет*
- -9.64%
- 10 лет*
- -7.43%
Сравнение доходности по годам GDE и DGZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | -1.44% | 73.76% | 44.79% | 33.85% | -8.58% |
DGZ DB Gold Short Exchange Traded Notes | 9.14% | -32.55% | -16.46% | -4.75% | 10.13% |
Correlation
The correlation between GDE and DGZ is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2022 г. | -0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDE vs. DGZ — Ранг доходности на риск
GDE
DGZ
Сравнение GDE c DGZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDE | DGZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.04 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | -0.28 | +1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.49 | -0.50 | +3.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDE и DGZ
Максимальная просадка GDE за все время составила -32.01%, что меньше максимальной просадки DGZ в -86.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDE и DGZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDE | DGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.01% | -86.32% | +54.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.66% | -36.14% | +13.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.66% | -59.54% | +36.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -61.54% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.26% | -81.30% | +61.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.14% | -57.88% | +49.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.45% | 20.22% | -10.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDE и DGZ
Текущая волатильность для WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) составляет 7.91%, в то время как у DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) волатильность равна 24.11%. Это указывает на то, что GDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDE | DGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.91% | 24.11% | -16.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.34% | 59.30% | -32.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.80% | 70.46% | -39.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.13% | 37.01% | -9.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.13% | 28.48% | -1.35% |
Сравнение комиссий GDE и DGZ
GDE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DGZ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDE и DGZ
Дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, тогда как DGZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DGZ DB Gold Short Exchange Traded Notes | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.38% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
GDE and DGZ have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGZ has higher volatility (24.11%) compared to GDE (7.91%). In terms of maximum drawdown, GDE dropped -32.01% vs DGZ's -86.32%.
On 3-year performance, GDE leads with 39.38% vs -15.34% for DGZ. On fees, GDE is cheaper at 0.20% per year. On volatility, GDE has been the lower-risk option at 7.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GDE has performed better with a 39.38% return vs -15.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.75% for DGZ.
GDE has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 0.00% for DGZ.
GDE is categorized as Gold, while DGZ is Inverse Commodities. They also come from different issuers: WisdomTree and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.20% for GDE and 0.75% for DGZ.
GDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDE и DGZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор