Сравнение GDE с DGP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP).
GDE и DGP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г.. DGP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%). Фонд был запущен 27 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности GDE и DGP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDE и DGP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 3.73% | 73.76% | 44.79% | 33.85% | -18.67% |
DGP DB Gold Double Long Exchange Traded Notes | 16.89% | 141.40% | 53.16% | 16.97% | -14.94% |
Доходность по периодам
С начала года, GDE показывает доходность 3.73%, что значительно ниже, чем у DGP с доходностью 16.89%.
GDE
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -13.97%
- С начала года
- 3.73%
- 6 месяцев
- 15.80%
- 1 год
- 62.68%
- 3 года*
- 44.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DGP
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -21.64%
- С начала года
- 16.89%
- 6 месяцев
- 41.16%
- 1 год
- 107.27%
- 3 года*
- 64.55%
- 5 лет*
- 39.08%
- 10 лет*
- 22.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDE и DGP
GDE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DGP в 0.75%.
Доходность на риск
GDE vs. DGP — Ранг доходности на риск
GDE
DGP
Сравнение GDE c DGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDE | DGP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.95 | 1.95 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | 2.32 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.33 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 2.92 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.77 | 11.08 | -0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDE | DGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 1.95 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.02 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.31 | +0.83 |
Корреляция
Корреляция между GDE и DGP составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDE и DGP
Дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, тогда как DGP не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.16% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% |
DGP DB Gold Double Long Exchange Traded Notes | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GDE и DGP
Максимальная просадка GDE за все время составила -32.01%, что меньше максимальной просадки DGP в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDE и DGP.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDE | DGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.01% | -75.31% | +43.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.66% | -36.58% | +13.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -51.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.07% | -22.22% | +6.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.75% | -41.24% | +33.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.84% | 9.64% | -3.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDE и DGP
Текущая волатильность для WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) составляет 12.02%, в то время как у DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) волатильность равна 24.21%. Это указывает на то, что GDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDE | DGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.02% | 24.21% | -12.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.26% | 48.07% | -22.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.25% | 55.32% | -23.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.19% | 38.34% | -12.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.19% | 34.93% | -8.74% |