PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GDE с DGP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GDE и DGP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GDE и DGP


2026 (YTD)2025202420232022
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
3.73%73.76%44.79%33.85%-18.67%
DGP
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes
16.89%141.40%53.16%16.97%-14.94%

Доходность по периодам

С начала года, GDE показывает доходность 3.73%, что значительно ниже, чем у DGP с доходностью 16.89%.


GDE

1 день
1.62%
1 месяц
-13.97%
С начала года
3.73%
6 месяцев
15.80%
1 год
62.68%
3 года*
44.97%
5 лет*
10 лет*

DGP

1 день
2.85%
1 месяц
-21.64%
С начала года
16.89%
6 месяцев
41.16%
1 год
107.27%
3 года*
64.55%
5 лет*
39.08%
10 лет*
22.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

DB Gold Double Long Exchange Traded Notes

Сравнение комиссий GDE и DGP

GDE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DGP в 0.75%.


Доходность на риск

GDE vs. DGP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GDE
Ранг доходности на риск GDE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 8787
Ранг коэф-та Мартина

DGP
Ранг доходности на риск DGP: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGP: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGP: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGP: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGP: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGP: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDE c DGP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GDEDGPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

1.95

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

2.32

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.33

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.77

2.92

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.77

11.08

-0.31

GDE vs. DGP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDE на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGP равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDE и DGP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GDEDGPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.95

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.31

+0.83

Корреляция

Корреляция между GDE и DGP составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GDE и DGP

Дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, тогда как DGP не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2025202420232022
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
4.16%4.32%7.14%2.22%0.81%
DGP
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GDE и DGP

Максимальная просадка GDE за все время составила -32.01%, что меньше максимальной просадки DGP в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDE и DGP.


Загрузка...

Показатели просадок


GDEDGPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.01%

-75.31%

+43.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.66%

-36.58%

+13.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.07%

-22.22%

+6.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.75%

-41.24%

+33.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.84%

9.64%

-3.80%

Волатильность

Сравнение волатильности GDE и DGP

Текущая волатильность для WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) составляет 12.02%, в то время как у DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) волатильность равна 24.21%. Это указывает на то, что GDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GDEDGPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.02%

24.21%

-12.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.26%

48.07%

-22.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.25%

55.32%

-23.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.19%

38.34%

-12.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.19%

34.93%

-8.74%