Сравнение GDE с DBMF
GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) and DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - GDE is a Gold fund actively managed by WisdomTree, while DBMF is a Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners. Both are actively managed. Over the past 3 years, GDE returned 42.64%/yr vs 9.64%/yr for DBMF. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. GDE charges 0.20%/yr vs 0.85%/yr for DBMF.
Доходность
Сравнение доходности GDE и DBMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDE показывает доходность 3.16%, что значительно ниже, чем у DBMF с доходностью 10.27%.
GDE
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -9.22%
- С начала года
- 3.16%
- 6 месяцев
- 4.00%
- 1 год
- 40.98%
- 3 года*
- 42.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBMF
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- 10.27%
- 6 месяцев
- 11.24%
- 1 год
- 26.94%
- 3 года*
- 9.64%
- 5 лет*
- 8.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDE и DBMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 3.16% | 73.76% | 44.79% | 33.85% | -8.58% |
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 10.27% | 13.85% | 7.24% | -8.94% | 14.41% |
Correlation
The correlation between GDE and DBMF is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2022 г. | 0.10 |
Over the past year, GDE and DBMF have become more correlated (0.49) than their long-term average of 0.10, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDE vs. DBMF — Ранг доходности на риск
GDE
DBMF
Сравнение GDE c DBMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDE | DBMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.47 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 4.50 | -2.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 16.30 | -10.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDE и DBMF
Максимальная просадка GDE за все время составила -32.01%, что больше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDE и DBMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDE | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.01% | -20.39% | -11.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.66% | -6.10% | -16.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.66% | -15.60% | -7.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.53% | -1.91% | -14.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.93% | -6.56% | -1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.73% | 1.68% | +6.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDE и DBMF
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) имеет более высокую волатильность в 10.77% по сравнению с iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что GDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDE | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.77% | 2.71% | +8.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.97% | 10.00% | +15.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.88% | 12.35% | +17.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.09% | 12.55% | +14.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.09% | 12.41% | +14.68% |
Сравнение комиссий GDE и DBMF
GDE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DBMF в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDE и DBMF
Дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности DBMF в 5.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 5.19% | 5.91% | 5.75% | 2.91% | 7.72% | 10.38% | 0.86% | 9.35% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.19% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GDE and DBMF have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDE has higher volatility (10.77%) compared to DBMF (2.71%). In terms of maximum drawdown, GDE dropped -32.01% vs DBMF's -20.39%.
On 3-year performance, GDE leads with 42.64% vs 9.64% for DBMF. On fees, GDE is cheaper at 0.20% per year. On volatility, DBMF has been the lower-risk option at 2.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GDE has performed better with a 42.64% return vs 9.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.85% for DBMF.
DBMF has the higher dividend yield at 5.19%, compared with 4.19% for GDE.
GDE is categorized as Gold, while DBMF is Systematic Trend. They also come from different issuers: WisdomTree and iM Global Partners. Their fees differ too: 0.20% for GDE and 0.85% for DBMF.
DBMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDE и DBMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор