PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDE с AA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDE с AA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) is Gold fund actively managed by WisdomTree, while AA (Alcoa Corporation) is a stock. Over the past 3 years, GDE returned 44.47%/yr vs 29.24%/yr for AA. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GDE и AA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и Alcoa Corporation (AA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDE показывает доходность 5.74%, что значительно ниже, чем у AA с доходностью 38.65%.

GDE

1 день
0.95%
1 месяц
-7.44%
С начала года
5.74%
6 месяцев
8.50%
1 год
47.93%
3 года*
44.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

AA

1 день
2.16%
1 месяц
16.43%
С начала года
38.65%
6 месяцев
65.72%
1 год
164.65%
3 года*
29.24%
5 лет*
15.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDE и AA

2026 (YTD)2025202420232022
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		5.74%73.76%44.79%33.85%-18.67%
AA
Alcoa Corporation		38.65%42.46%12.43%-24.33%-43.32%

Correlation

The correlation between GDE and AA is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2022 г.

0.46

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Alcoa Corporation

Часто сравнивают с GDE:
GDE с GLDGDE с SPMOGDE с GDMNGDE с VOOGDE с SMHGDE с BDGSGDE с SPUC
Часто сравнивают с AA:
AA с AALAA с MPAA с CENXAA с AGCOAA с JPY=XAA с KALUAA с SPY

Доходность на риск

GDE vs. AA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDE
Ранг доходности на риск GDE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
AA
Ранг доходности на риск AA: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AA: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AA: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AA: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AA: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AA: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDE c AA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и Alcoa Corporation (AA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDEAADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
3.11

-1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
3.46

-1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.41

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

10.49

-8.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.49

25.51

-19.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDE vs. AA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDE на текущий момент составляет 1.66, что ниже коэффициента Шарпа AA равного 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDE и AA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDEAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

3.11

-1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.24

+0.85

Просадки

Сравнение просадок GDE и AA

Максимальная просадка GDE за все время составила -32.01%, что меньше максимальной просадки AA в -90.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDE и AA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDEAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.01%

-90.90%

+58.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.66%

-15.80%

-6.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.66%

-52.25%

+29.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-75.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.44%

-19.12%

+4.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.90%

-46.18%

+38.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.40%

6.48%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности GDE и AA

Текущая волатильность для WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) составляет 8.25%, в то время как у Alcoa Corporation (AA) волатильность равна 18.33%. Это указывает на то, что GDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDEAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.25%

18.33%

-10.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.04%

39.63%

-14.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.09%

53.40%

-24.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.26%

56.08%

-29.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.26%

55.59%

-29.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDE и AA

Дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности AA в 0.54%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AA
Alcoa Corporation		0.54%0.75%1.06%1.18%0.88%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.32%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		4.09%4.32%7.14%2.22%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GDE and AA have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AA has higher volatility (18.33%) compared to GDE (8.25%). In terms of maximum drawdown, GDE dropped -32.01% vs AA's -90.90%.

AA currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDE и AA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор