Сравнение GD с FCX
GD (General Dynamics Corporation) and FCX (Freeport-McMoRan Inc.) are both stocks. Over the past 10 years, GD returned 12.38%/yr vs 22.12%/yr for FCX. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GD и FCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GD показывает доходность 7.93%, что значительно ниже, чем у FCX с доходностью 35.32%. За последние 10 лет акции GD уступали акциям FCX по среднегодовой доходности: 12.38% против 22.12% соответственно.
GD
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 5.75%
- С начала года
- 7.93%
- 6 месяцев
- 7.67%
- 1 год
- 29.63%
- 3 года*
- 21.44%
- 5 лет*
- 15.92%
- 10 лет*
- 12.38%
FCX
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- 3.43%
- С начала года
- 35.32%
- 6 месяцев
- 45.06%
- 1 год
- 69.04%
- 3 года*
- 21.38%
- 5 лет*
- 12.26%
- 10 лет*
- 22.12%
Сравнение доходности по годам GD и FCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GD General Dynamics Corporation | 7.93% | 30.39% | 3.52% | 7.13% | 21.69% | 43.77% | -13.14% | 14.80% | -21.34% | 19.85% |
FCX Freeport-McMoRan Inc. | 35.32% | 35.41% | -9.41% | 13.69% | -7.91% | 61.41% | 99.06% | 29.59% | -45.11% | 43.75% |
Correlation
The correlation between GD and FCX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 1995 г. | 0.28 |
The correlation between GD and FCX shifts across timeframes, from 0.18 (3 years) to 0.33 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GD:
$98.74B
FCX:
$98.78B
GD:
$15.92
FCX:
$1.89
GD:
22.63
FCX:
36.13
GD:
1.83
FCX:
3.74
GD:
3.79
FCX:
5.06
GD:
$53.81B
FCX:
$26.42B
GD:
$7.48B
FCX:
$7.35B
GD:
$6.26B
FCX:
$9.59B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GD vs. FCX — Ранг доходности на риск
GD
FCX
Сравнение GD c FCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Dynamics Corporation (GD) и Freeport-McMoRan Inc. (FCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GD | FCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.25 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 2.75 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.36 | 6.85 | +0.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GD и FCX
Максимальная просадка GD за все время составила -75.67%, что меньше максимальной просадки FCX в -92.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GD и FCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GD | FCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.67% | -92.52% | +16.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.53% | -24.90% | +10.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.55% | -46.34% | +23.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.55% | -51.47% | +28.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.63% | -72.59% | +20.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.49% | -4.62% | +3.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.60% | -39.62% | +24.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.23% | 9.97% | -5.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности GD и FCX
Текущая волатильность для General Dynamics Corporation (GD) составляет 7.70%, в то время как у Freeport-McMoRan Inc. (FCX) волатильность равна 17.98%. Это указывает на то, что GD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GD | FCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.70% | 17.98% | -10.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.78% | 37.53% | -19.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.67% | 48.88% | -27.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.54% | 45.14% | -24.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.76% | 48.65% | -25.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GD и FCX
Дивидендная доходность GD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности FCX в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCX Freeport-McMoRan Inc. | 0.88% | 1.18% | 1.58% | 1.41% | 0.99% | 0.54% | 0.19% | 1.52% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 8.46% |
GD General Dynamics Corporation | 1.69% | 1.76% | 2.12% | 2.01% | 2.00% | 2.24% | 2.90% | 2.26% | 2.31% | 1.61% | 1.72% | 1.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GD и FCX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Dynamics Corporation и Freeport-McMoRan Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GD и FCX
GD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 13.48B, что соответствует валовой рентабельности в 10.5%.
FCX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.
GD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.42B при выручке в 13.48B, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.
FCX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.14B при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 34.3%.
GD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.13B при выручке в 13.48B, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.
FCX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила о чистой прибыли в 881.00M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.
Часто задаваемые вопросы
GD and FCX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCX has higher volatility (17.98%) compared to GD (7.70%). In terms of maximum drawdown, GD dropped -75.67% vs FCX's -92.52%.
GD currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GD и FCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор