PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCV с PBXIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCV с PBXIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc (GCV) и Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund (PBXIX).

GCV управляется Gabelli Funds. Фонд был запущен 3 июл. 1989 г.. PBXIX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 5 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности GCV и PBXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc (GCV) и Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund (PBXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCV и PBXIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GCV
The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc		6.04%22.86%19.93%-15.58%-23.95%19.99%16.97%2.74%
PBXIX
Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund		-2.92%2.12%8.23%3.28%-10.82%10.23%17.09%1.70%

Доходность по периодам

С начала года, GCV показывает доходность 6.04%, что значительно выше, чем у PBXIX с доходностью -2.92%.

GCV

1 день
2.39%
1 месяц
-1.33%
С начала года
6.04%
6 месяцев
9.63%
1 год
28.78%
3 года*
11.57%
5 лет*
3.68%
10 лет*
9.54%

PBXIX

1 день
-0.29%
1 месяц
-4.31%
С начала года
-2.92%
6 месяцев
-2.93%
1 год
1.01%
3 года*
3.97%
5 лет*
1.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc

Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund

Часто сравнивают с GCV:
GCV с GDVGCV с CNSDXGCV с CXGCXGCV с GABGCV с HICSXGCV с LOCFXGCV с GUT
Часто сравнивают с PBXIX:
PBXIX с PCONXPBXIX с HRSTXPBXIX с WESRXPBXIX с CNSDXPBXIX с FISCXPBXIX с AVKPBXIX с ANNPX

Сравнение комиссий GCV и PBXIX

GCV берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии PBXIX в 0.99%.

PBXIX
Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund
GCV
The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc

Доходность на риск

GCV vs. PBXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCV
Ранг доходности на риск GCV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCV: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCV: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCV: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
PBXIX
Ранг доходности на риск PBXIX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBXIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBXIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBXIX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBXIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBXIX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCV c PBXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc (GCV) и Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund (PBXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCVPBXIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

0.12

+1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

0.22

+1.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.03

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

0.09

+1.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.62

0.32

+8.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCV vs. PBXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCV на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа PBXIX равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCV и PBXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCVPBXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

0.12

+1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.15

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.37

-0.19

Корреляция

Корреляция между GCV и PBXIX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCV и PBXIX

Дивидендная доходность GCV за последние двенадцать месяцев составляет около 11.21%, что больше доходности PBXIX в 6.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCV
The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc		11.21%11.57%12.60%13.33%10.00%8.14%7.68%8.21%10.93%8.14%8.72%10.04%
PBXIX
Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund		6.05%3.48%2.14%2.22%2.25%7.56%1.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GCV и PBXIX

Максимальная просадка GCV за все время составила -55.67%, что больше максимальной просадки PBXIX в -24.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCV и PBXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GCVPBXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.67%

-24.03%

-31.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.47%

-5.74%

-7.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.90%

-15.57%

-30.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.82%

-5.16%

+1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.63%

-5.65%

-6.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

1.54%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности GCV и PBXIX

The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc (GCV) имеет более высокую волатильность в 7.83% по сравнению с Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund (PBXIX) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что GCV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCVPBXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.83%

2.16%

+5.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.52%

4.96%

+7.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.38%

8.50%

+10.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.18%

8.63%

+12.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.49%

11.57%

+11.92%