PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCV с CXGCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCV с CXGCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc (GCV) и Calamos Global Convertible Fund (CXGCX).

GCV управляется Gabelli Funds. Фонд был запущен 3 июл. 1989 г.. CXGCX управляется Calamos. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности GCV и CXGCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc (GCV) и Calamos Global Convertible Fund (CXGCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCV и CXGCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCV
The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc		7.28%22.86%19.93%-15.58%-23.95%19.99%16.97%45.72%-19.03%37.30%
CXGCX
Calamos Global Convertible Fund		0.50%18.49%10.98%13.48%-22.06%-0.31%38.60%15.18%-2.76%14.25%

Доходность по периодам

С начала года, GCV показывает доходность 7.28%, что значительно выше, чем у CXGCX с доходностью 0.50%. За последние 10 лет акции GCV превзошли акции CXGCX по среднегодовой доходности: 9.66% против 8.00% соответственно.

GCV

1 день
1.17%
1 месяц
0.05%
С начала года
7.28%
6 месяцев
9.32%
1 год
30.46%
3 года*
12.00%
5 лет*
3.92%
10 лет*
9.66%

CXGCX

1 день
1.62%
1 месяц
-3.22%
С начала года
0.50%
6 месяцев
-0.55%
1 год
16.80%
3 года*
12.58%
5 лет*
2.75%
10 лет*
8.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc

Calamos Global Convertible Fund

Часто сравнивают с GCV:
GCV с NCZGCV с GABGCV с GUTGCV с GDVGCV с LOCFXGCV с CNSDXGCV с FISCX
Часто сравнивают с CXGCX:
CXGCX с FISCXCXGCX с PCONXCXGCX с WESRXCXGCX с CHICXGCX с ANNPXCXGCX с PBXIXCXGCX с AVK

Сравнение комиссий GCV и CXGCX

GCV берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии CXGCX в 1.03%.

CXGCX
Calamos Global Convertible Fund
GCV
The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc

Доходность на риск

GCV vs. CXGCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCV
Ранг доходности на риск GCV: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCV: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCV: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCV: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
CXGCX
Ранг доходности на риск CXGCX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CXGCX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXGCX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXGCX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXGCX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXGCX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCV c CXGCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc (GCV) и Calamos Global Convertible Fund (CXGCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCVCXGCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.62

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

2.26

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.30

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

2.62

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.80

8.73

+1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCV vs. CXGCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCV на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CXGCX равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCV и CXGCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCVCXGCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.62

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.29

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.85

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.75

-0.57

Корреляция

Корреляция между GCV и CXGCX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCV и CXGCX

Дивидендная доходность GCV за последние двенадцать месяцев составляет около 11.09%, что больше доходности CXGCX в 5.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCV
The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc		11.09%11.57%12.60%13.33%10.00%8.14%7.68%8.21%10.93%8.14%8.72%10.04%
CXGCX
Calamos Global Convertible Fund		5.19%5.15%0.00%0.39%0.00%14.77%8.19%2.36%5.75%3.73%2.22%1.30%

Просадки

Сравнение просадок GCV и CXGCX

Максимальная просадка GCV за все время составила -55.67%, что больше максимальной просадки CXGCX в -30.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCV и CXGCX.

Загрузка...

Показатели просадок

GCVCXGCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.67%

-30.74%

-24.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.47%

-6.16%

-7.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.90%

-28.88%

-17.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.90%

-30.74%

-15.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.70%

-4.02%

+1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.62%

-7.36%

-5.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

1.85%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности GCV и CXGCX

The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc (GCV) имеет более высокую волатильность в 7.89% по сравнению с Calamos Global Convertible Fund (CXGCX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что GCV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CXGCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCVCXGCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.89%

4.15%

+3.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.56%

8.03%

+4.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.32%

10.53%

+8.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.18%

9.58%

+11.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.48%

9.46%

+14.02%