Сравнение GCTIX с PAGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund (GCTIX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).
GCTIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 апр. 2000 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности GCTIX и PAGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCTIX и PAGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCTIX Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund | -4.43% | 15.35% | 27.60% | 23.80% | -20.26% | 29.22% | 17.53% | 25.90% | -7.78% | 20.29% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | -0.28% | 36.92% | 44.52% | 38.73% | -26.06% | 24.84% | 37.65% | 40.34% | -12.41% | 21.19% |
Доходность по периодам
С начала года, GCTIX показывает доходность -4.43%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции GCTIX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 12.51% против 19.12% соответственно.
GCTIX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -6.05%
- С начала года
- -4.43%
- 6 месяцев
- -2.37%
- 1 год
- 16.85%
- 3 года*
- 17.83%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 12.51%
PAGRX
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 43.96%
- 3 года*
- 35.66%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 19.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCTIX и PAGRX
GCTIX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.
Доходность на риск
GCTIX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск
GCTIX
PAGRX
Сравнение GCTIX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund (GCTIX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCTIX | PAGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.74 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 2.49 | -1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.37 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 3.21 | -1.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.59 | 16.28 | -10.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCTIX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.74 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.72 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.78 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.53 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между GCTIX и PAGRX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCTIX и PAGRX
Дивидендная доходность GCTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что больше доходности PAGRX в 0.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCTIX Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund | 0.54% | 0.51% | 3.06% | 0.52% | 0.71% | 0.42% | 0.70% | 0.68% | 0.10% | 0.86% | 0.96% | 1.02% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 0.03% | 0.03% | 5.62% | 2.72% | 7.79% | 6.82% | 15.08% | 17.51% | 12.33% | 8.70% | 16.94% | 6.31% |
Просадки
Сравнение просадок GCTIX и PAGRX
Максимальная просадка GCTIX за все время составила -56.62%, примерно равная максимальной просадке PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCTIX и PAGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCTIX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.62% | -55.87% | -0.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.38% | -13.80% | +1.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.86% | -36.52% | +10.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.54% | -38.01% | +2.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.22% | -5.77% | -1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.87% | -10.09% | +0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 2.73% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCTIX и PAGRX
Текущая волатильность для Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund (GCTIX) составляет 5.84%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что GCTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCTIX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | 6.77% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.17% | 13.91% | -3.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.06% | 25.69% | -6.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.84% | 24.53% | -6.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.85% | 24.49% | -5.64% |