PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCTIX с NASDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCTIX с NASDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund (GCTIX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX).

GCTIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 апр. 2000 г.. NASDX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности GCTIX и NASDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund (GCTIX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCTIX и NASDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCTIX
Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund		-7.27%15.35%27.60%23.80%-20.26%29.22%17.53%25.90%-7.78%20.29%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		-9.12%21.00%36.91%54.69%-32.57%27.32%48.59%38.22%-1.21%31.27%

Доходность по периодам

С начала года, GCTIX показывает доходность -7.27%, что значительно выше, чем у NASDX с доходностью -9.12%. За последние 10 лет акции GCTIX уступали акциям NASDX по среднегодовой доходности: 12.17% против 19.08% соответственно.

GCTIX

1 день
-0.65%
1 месяц
-8.78%
С начала года
-7.27%
6 месяцев
-4.94%
1 год
13.80%
3 года*
16.64%
5 лет*
10.41%
10 лет*
12.17%

NASDX

1 день
-0.79%
1 месяц
-8.02%
С начала года
-9.12%
6 месяцев
-6.79%
1 год
19.59%
3 года*
24.51%
5 лет*
14.42%
10 лет*
19.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Часто сравнивают с GCTIX:
GCTIX с VGTGCTIX с VUGGCTIX с FSKAXGCTIX с ASFYXGCTIX с BDJGCTIX с FASGXGCTIX с FEQHX
Часто сравнивают с NASDX:
NASDX с QQQNASDX с USNQXNASDX с SPYNASDX с GOOGNASDX с VOONASDX с FTECNASDX с VOOG

Сравнение комиссий GCTIX и NASDX

GCTIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии NASDX в 0.63%.

GCTIX
Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Доходность на риск

GCTIX vs. NASDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCTIX
Ранг доходности на риск GCTIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCTIX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCTIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCTIX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCTIX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCTIX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
NASDX
Ранг доходности на риск NASDX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASDX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASDX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASDX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASDX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASDX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCTIX c NASDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund (GCTIX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCTIXNASDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.88

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.40

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.20

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

1.31

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.16

5.01

-0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCTIX vs. NASDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCTIX на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NASDX равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCTIX и NASDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCTIXNASDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.88

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.63

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.85

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.29

+0.15

Корреляция

Корреляция между GCTIX и NASDX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCTIX и NASDX

Дивидендная доходность GCTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности NASDX в 3.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCTIX
Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund		0.55%0.51%3.06%0.52%0.71%0.42%0.70%0.68%0.10%0.86%0.96%1.02%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		3.93%3.76%16.95%7.61%3.75%2.59%1.28%7.09%2.47%1.65%0.75%0.85%

Просадки

Сравнение просадок GCTIX и NASDX

Максимальная просадка GCTIX за все время составила -56.62%, что меньше максимальной просадки NASDX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCTIX и NASDX.

Загрузка...

Показатели просадок

GCTIXNASDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.62%

-83.16%

+26.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-12.70%

+0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.86%

-35.33%

+9.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.54%

-35.33%

-0.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.98%

-11.90%

+1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.87%

-34.59%

+24.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

3.32%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности GCTIX и NASDX

Текущая волатильность для Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund (GCTIX) составляет 4.71%, в то время как у Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что GCTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCTIXNASDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

5.38%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.71%

12.45%

-2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.86%

22.55%

-3.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.79%

23.03%

-5.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.83%

22.61%

-3.78%