Сравнение GCPYX с IRONX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX) и Ironclad Managed Risk Fund (IRONX).
GCPYX управляется Natixis. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. IRONX управляется BlackRock. Фонд был запущен 14 окт. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности GCPYX и IRONX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCPYX и IRONX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCPYX Gateway Equity Call Premium Fund | -2.97% | 12.59% | 18.15% | 17.59% | -11.48% | 19.28% | 8.38% | 16.67% | -5.37% | 12.22% |
IRONX Ironclad Managed Risk Fund | -3.04% | 10.57% | 14.78% | 10.61% | 0.26% | 13.24% | 5.91% | 458.33% | 1.99% | 3.33% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GCPYX показывает доходность -2.97%, а IRONX немного ниже – -3.04%. За последние 10 лет акции GCPYX уступали акциям IRONX по среднегодовой доходности: 8.87% против 25.89% соответственно.
GCPYX
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- -2.97%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 12.53%
- 3 года*
- 12.75%
- 5 лет*
- 8.59%
- 10 лет*
- 8.87%
IRONX
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -3.19%
- С начала года
- -3.04%
- 6 месяцев
- -2.40%
- 1 год
- 8.36%
- 3 года*
- 9.96%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- 25.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCPYX и IRONX
GCPYX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии IRONX в 1.25%.
Доходность на риск
GCPYX vs. IRONX — Ранг доходности на риск
GCPYX
IRONX
Сравнение GCPYX c IRONX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX) и Ironclad Managed Risk Fund (IRONX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCPYX | IRONX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.74 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.13 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.16 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 1.04 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.68 | 4.51 | -2.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCPYX | IRONX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.74 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.91 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.64 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.56 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между GCPYX и IRONX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCPYX и IRONX
Дивидендная доходность GCPYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что больше доходности IRONX в 0.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCPYX Gateway Equity Call Premium Fund | 0.45% | 0.44% | 0.73% | 0.92% | 0.96% | 0.47% | 0.82% | 1.07% | 1.12% | 1.03% | 1.15% | 1.47% |
IRONX Ironclad Managed Risk Fund | 0.06% | 0.06% | 0.19% | 5.17% | 2.97% | 13.84% | 4.16% | 121.75% | 8.85% | 9.93% | 1.42% | 0.38% |
Просадки
Сравнение просадок GCPYX и IRONX
Максимальная просадка GCPYX за все время составила -25.24%, что больше максимальной просадки IRONX в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCPYX и IRONX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCPYX | IRONX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.24% | -13.71% | -11.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.62% | -8.63% | -1.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.33% | -11.68% | -6.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.24% | -13.71% | -11.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.59% | -4.60% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.85% | -1.79% | -1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 1.99% | +2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCPYX и IRONX
Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с Ironclad Managed Risk Fund (IRONX) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что GCPYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IRONX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCPYX | IRONX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | 3.05% | +1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.40% | 6.55% | +0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.89% | 11.68% | +4.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.31% | 9.42% | +2.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.45% | 40.74% | -28.29% |