Сравнение GCPYX с GAFYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX) и AlphaSimplex Global Alternatives Fund (GAFYX).
GCPYX управляется Natixis. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. GAFYX управляется Natixis. Фонд был запущен 29 сент. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности GCPYX и GAFYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCPYX и GAFYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCPYX Gateway Equity Call Premium Fund | -2.97% | 12.59% | 18.15% | 17.59% | -11.48% | 19.28% | 8.38% | 16.67% | -5.37% | 12.22% |
GAFYX AlphaSimplex Global Alternatives Fund | 1.74% | 6.68% | 9.66% | 3.77% | -0.49% | 1.29% | -2.12% | 10.49% | -6.21% | 11.12% |
Доходность по периодам
С начала года, GCPYX показывает доходность -2.97%, что значительно ниже, чем у GAFYX с доходностью 1.74%. За последние 10 лет акции GCPYX превзошли акции GAFYX по среднегодовой доходности: 8.87% против 3.91% соответственно.
GCPYX
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- -2.97%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 12.53%
- 3 года*
- 12.75%
- 5 лет*
- 8.59%
- 10 лет*
- 8.87%
GAFYX
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- 1.74%
- 6 месяцев
- 2.63%
- 1 год
- 8.33%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- 4.67%
- 10 лет*
- 3.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCPYX и GAFYX
GCPYX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии GAFYX в 1.24%.
Доходность на риск
GCPYX vs. GAFYX — Ранг доходности на риск
GCPYX
GAFYX
Сравнение GCPYX c GAFYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX) и AlphaSimplex Global Alternatives Fund (GAFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCPYX | GAFYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.03 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.39 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.21 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 1.28 | -0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.68 | 5.42 | -3.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCPYX | GAFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.03 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.66 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.59 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.48 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между GCPYX и GAFYX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCPYX и GAFYX
Дивидендная доходность GCPYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, тогда как GAFYX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCPYX Gateway Equity Call Premium Fund | 0.45% | 0.44% | 0.73% | 0.92% | 0.96% | 0.47% | 0.82% | 1.07% | 1.12% | 1.03% | 1.15% | 1.47% |
GAFYX AlphaSimplex Global Alternatives Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.24% | 9.57% | 0.00% | 2.57% | 1.16% | 1.37% | 0.74% | 0.00% | 3.53% |
Просадки
Сравнение просадок GCPYX и GAFYX
Максимальная просадка GCPYX за все время составила -25.24%, что больше максимальной просадки GAFYX в -19.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCPYX и GAFYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCPYX | GAFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.24% | -19.49% | -5.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.62% | -6.74% | -3.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.33% | -9.74% | -8.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.24% | -13.26% | -11.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.59% | -3.70% | -0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.85% | -4.67% | +1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 1.59% | +2.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCPYX и GAFYX
Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с AlphaSimplex Global Alternatives Fund (GAFYX) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что GCPYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCPYX | GAFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | 3.45% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.40% | 6.08% | +1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.89% | 8.46% | +7.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.31% | 7.09% | +5.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.45% | 6.68% | +5.77% |