PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCOW с YCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GCOW с YCS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GCOW (Pacer Global Cash Cows Dividend ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - GCOW is a Large Cap Value Equities fund tracking the Pacer Global Cash Cows Dividends Index, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, GCOW returned 9.81%/yr vs 12.16%/yr for YCS. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. GCOW charges 0.60%/yr vs 1.00%/yr for YCS.

Доходность

Сравнение доходности GCOW и YCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GCOW показывает доходность 12.25%, что значительно выше, чем у YCS с доходностью 7.17%. За последние 10 лет акции GCOW уступали акциям YCS по среднегодовой доходности: 9.81% против 12.16% соответственно.

GCOW

1 день
0.06%
1 месяц
-0.57%
С начала года
12.25%
6 месяцев
13.50%
1 год
27.54%
3 года*
17.57%
5 лет*
12.36%
10 лет*
9.81%

YCS

1 день
0.00%
1 месяц
3.39%
С начала года
7.17%
6 месяцев
10.02%
1 год
34.99%
3 года*
20.03%
5 лет*
23.54%
10 лет*
12.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GCOW и YCS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		12.25%27.34%3.52%13.95%5.49%14.58%-4.33%17.81%-7.99%20.71%
YCS
ProShares UltraShort Yen		7.17%9.04%35.41%28.70%29.09%22.38%-11.18%3.37%-1.49%-6.57%

Correlation

The correlation between GCOW and YCS is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2016 г.

-0.04

Over the past year, the inverse relationship between GCOW and YCS has strengthened: their correlation has moved from -0.04 to -0.37, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF

ProShares UltraShort Yen

Часто сравнивают с GCOW:
GCOW с COWZGCOW с ICOWGCOW с SCHDGCOW с AVDEGCOW с MOTGGCOW с SPYGCOW с VOO
Часто сравнивают с YCS:
YCS с YCLYCS с JPYUSD=XYCS с PFIXYCS с TBTYCS с UUPYCS с BCSFYCS с SPY

Доходность на риск

GCOW vs. YCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCOW
Ранг доходности на риск GCOW: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOW: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOW: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOW: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOW: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOW: 7979
Ранг коэф-та Мартина
YCS
Ранг доходности на риск YCS: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCS: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCOW c YCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCOWYCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
2.06

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.68
2.60

+1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.38

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.80

4.23

+1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.21

13.22

+2.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCOW vs. YCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCOW на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YCS равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCOW и YCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCOWYCSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

2.06

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

1.12

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.64

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.33

+0.26

Просадки

Сравнение просадок GCOW и YCS

Максимальная просадка GCOW за все время составила -37.64%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCOW и YCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GCOWYCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.64%

-49.56%

+11.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.77%

-8.30%

+3.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.35%

-23.05%

+10.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.48%

-27.32%

+5.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.64%

-27.32%

-10.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.67%

0.00%

-2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-19.93%

+14.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

2.65%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности GCOW и YCS

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) и ProShares UltraShort Yen (YCS) имеют волатильность 2.75% и 2.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GCOWYCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

2.62%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.99%

12.31%

-4.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.80%

17.18%

-6.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.48%

21.09%

-7.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.20%

19.01%

-2.81%

Сравнение комиссий GCOW и YCS

GCOW берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCOW и YCS

Дивидендная доходность GCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		5.39%4.06%5.14%5.28%4.39%4.23%4.12%4.40%3.94%2.79%1.95%
YCS
ProShares UltraShort Yen		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GCOW and YCS have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GCOW has higher volatility (2.75%) compared to YCS (2.62%). In terms of maximum drawdown, GCOW dropped -37.64% vs YCS's -49.56%.

On 10-year performance, YCS leads with 12.16% vs 9.81% for GCOW. On fees, GCOW is cheaper at 0.60% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, YCS has performed better with a 12.16% return vs 9.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GCOW is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.

GCOW has the higher dividend yield at 5.39%, compared with 0.00% for YCS.

GCOW is categorized as Large Cap Value Equities, while YCS is Leveraged Currency. GCOW tracks Pacer Global Cash Cows Dividends Index, while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: Pacer and ProShares. Their fees differ too: 0.60% for GCOW and 1.00% for YCS.

GCOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GCOW и YCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор