PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCOW с XYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GCOW с XYLD

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

GCOW (Pacer Global Cash Cows Dividend ETF) and XYLD (Global X S&P 500 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - GCOW is a Large Cap Value Equities fund tracking the Pacer Global Cash Cows Dividends Index, while XYLD is a Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GCOW returned 9.64%/yr vs 8.12%/yr for XYLD. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности GCOW и XYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GCOW показывает доходность 11.22%, что значительно выше, чем у XYLD с доходностью 4.18%. За последние 10 лет акции GCOW превзошли акции XYLD по среднегодовой доходности: 9.64% против 8.12% соответственно.

GCOW

1 день
-0.92%
1 месяц
-0.32%
С начала года
11.22%
6 месяцев
12.99%
1 год
25.65%
3 года*
16.97%
5 лет*
12.15%
10 лет*
9.64%

XYLD

1 день
-0.91%
1 месяц
0.60%
С начала года
4.18%
6 месяцев
5.51%
1 год
16.28%
3 года*
10.92%
5 лет*
7.56%
10 лет*
8.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GCOW и XYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		11.22%27.34%3.52%13.95%5.49%14.58%-4.33%17.81%-7.99%20.71%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		4.18%8.02%19.49%11.10%-12.05%19.59%-0.56%21.41%-6.09%16.49%

Correlation

The correlation between GCOW and XYLD is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2016 г.

0.59

Over the past year, the correlation between GCOW and XYLD has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов GCOW и XYLD

Секторы
GCOW
XYLD

Энергетика

24.4%
3.5%

Потребительский защитный сектор

17.1%
4.9%

Здравоохранение

14.6%
8.5%

Коммуникационные услуги

14.6%
11.2%

Промышленность

12.4%
8.3%

Сырьевые материалы

7.3%
1.8%

Потребительский циклический сектор

4.6%
10.2%

Коммунальные услуги

4.1%
2.3%

Технологии

0.9%
35.6%

Финансовые услуги

-

11.8%

Недвижимость

-

1.9%

Энергетика

GCOW
24.4%
XYLD
3.5%

Потребительский защитный сектор

GCOW
17.1%
XYLD
4.9%

Здравоохранение

GCOW
14.6%
XYLD
8.5%

Коммуникационные услуги

GCOW
14.6%
XYLD
11.2%

Промышленность

GCOW
12.4%
XYLD
8.3%

Сырьевые материалы

GCOW
7.3%
XYLD
1.8%

Потребительский циклический сектор

GCOW
4.6%
XYLD
10.2%

Коммунальные услуги

GCOW
4.1%
XYLD
2.3%

Технологии

GCOW
0.9%
XYLD
35.6%

Финансовые услуги

GCOW

-

XYLD
11.8%

Недвижимость

GCOW

-

XYLD
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF

Global X S&P 500 Covered Call ETF

Часто сравнивают с GCOW:
GCOW с COWZGCOW с ICOWGCOW с SCHDGCOW с AVDEGCOW с SPYGCOW с MOTGGCOW с VOO
Часто сравнивают с XYLD:
XYLD с JEPIXYLD с QYLDXYLD с SPYXYLD с RYLDXYLD с XYLGXYLD с VOOXYLD с SCHD

Доходность на риск

GCOW vs. XYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCOW
Ранг доходности на риск GCOW: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOW: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOW: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOW: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOW: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOW: 7676
Ранг коэф-та Мартина
XYLD
Ранг доходности на риск XYLD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCOW c XYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCOWXYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.59

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
3.67

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.61

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.47

3.23

+2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.23

17.19

-2.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCOW vs. XYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCOW на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XYLD равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCOW и XYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCOWXYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.59

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.68

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.57

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.60

-0.02

Просадки

Сравнение просадок GCOW и XYLD

Максимальная просадка GCOW за все время составила -37.64%, что больше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCOW и XYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GCOWXYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.64%

-33.46%

-4.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.77%

-5.29%

+0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.35%

-15.53%

+3.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.48%

-18.66%

-2.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.64%

-33.46%

-4.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.57%

-0.91%

-2.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-3.72%

-2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

0.99%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности GCOW и XYLD

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) имеет более высокую волатильность в 2.90% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что GCOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GCOWXYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

1.31%

+1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.03%

5.46%

+2.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.84%

6.62%

+4.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.49%

11.22%

+2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.20%

14.21%

+1.99%

Сравнение комиссий GCOW и XYLD

И GCOW, и XYLD имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCOW и XYLD

Дивидендная доходность GCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что меньше доходности XYLD в 10.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		4.73%4.06%5.14%5.28%4.39%4.23%4.12%4.40%3.94%2.79%1.95%0.00%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		10.60%10.51%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.76%7.12%5.18%3.23%4.65%

Часто задаваемые вопросы

GCOW and XYLD have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GCOW has higher volatility (2.90%) compared to XYLD (1.31%). In terms of maximum drawdown, GCOW dropped -37.64% vs XYLD's -33.46%.

On 10-year performance, GCOW leads with 9.64% vs 8.12% for XYLD. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, XYLD has been the lower-risk option at 1.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GCOW has performed better with a 9.64% return vs 8.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GCOW and XYLD have the same expense ratio: 0.60% per year.

XYLD has the higher dividend yield at 10.60%, compared with 4.73% for GCOW.

GCOW is categorized as Large Cap Value Equities, while XYLD is Derivative Income. GCOW tracks Pacer Global Cash Cows Dividends Index, while XYLD tracks Cboe S&P 500 BuyWrite Index. They also come from different issuers: Pacer and Global X.

XYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GCOW и XYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор