PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCOW с SEIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GCOW с SEIV

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GCOW (Pacer Global Cash Cows Dividend ETF) and SEIV (SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF) are both Large Cap Value Equities funds. GCOW is passively managed, while SEIV is actively managed. Over the past 3 years, GCOW returned 16.97%/yr vs 26.53%/yr for SEIV. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GCOW charges 0.60%/yr vs 0.15%/yr for SEIV.

Доходность

Сравнение доходности GCOW и SEIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GCOW показывает доходность 11.22%, что значительно ниже, чем у SEIV с доходностью 15.69%.

GCOW

1 день
-0.92%
1 месяц
-1.46%
С начала года
11.22%
6 месяцев
12.99%
1 год
25.95%
3 года*
16.97%
5 лет*
12.15%
10 лет*
9.64%

SEIV

1 день
-2.15%
1 месяц
5.15%
С начала года
15.69%
6 месяцев
18.06%
1 год
42.55%
3 года*
26.53%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GCOW и SEIV

2026 (YTD)2025202420232022
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		11.22%27.34%3.52%13.95%-0.72%
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		15.69%27.43%19.73%21.90%-3.71%

Correlation

The correlation between GCOW and SEIV is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2022 г.

0.64

Over the past year, the correlation between GCOW and SEIV has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов GCOW и SEIV

Секторы
GCOW
SEIV

Энергетика

24.4%
0.9%

Потребительский защитный сектор

17.1%
3.9%

Здравоохранение

14.6%
18.1%

Коммуникационные услуги

14.6%
6.5%

Промышленность

12.4%
3.0%

Сырьевые материалы

7.3%
5.1%

Потребительский циклический сектор

4.6%
18.5%

Коммунальные услуги

4.1%
2.4%

Технологии

0.9%
17.0%

Финансовые услуги

-

23.0%

Недвижимость

-

1.2%

Энергетика

GCOW
24.4%
SEIV
0.9%

Потребительский защитный сектор

GCOW
17.1%
SEIV
3.9%

Здравоохранение

GCOW
14.6%
SEIV
18.1%

Коммуникационные услуги

GCOW
14.6%
SEIV
6.5%

Промышленность

GCOW
12.4%
SEIV
3.0%

Сырьевые материалы

GCOW
7.3%
SEIV
5.1%

Потребительский циклический сектор

GCOW
4.6%
SEIV
18.5%

Коммунальные услуги

GCOW
4.1%
SEIV
2.4%

Технологии

GCOW
0.9%
SEIV
17.0%

Финансовые услуги

GCOW

-

SEIV
23.0%

Недвижимость

GCOW

-

SEIV
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF

SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF

Часто сравнивают с GCOW:
GCOW с COWZGCOW с ICOWGCOW с SCHDGCOW с AVDEGCOW с MOTGGCOW с SPYGCOW с VOO
Часто сравнивают с SEIV:
SEIV с CGDVSEIV с BLCVSEIV с VALQSEIV с ULVMSEIV с XLFQ.LSEIV с VFLOSEIV с DIVO

Доходность на риск

GCOW vs. SEIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCOW
Ранг доходности на риск GCOW: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOW: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOW: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOW: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOW: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOW: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SEIV
Ранг доходности на риск SEIV: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIV: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIV: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIV: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCOW c SEIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCOWSEIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
3.38

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
4.55

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.60

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.47

6.15

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.23

24.96

-10.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCOW vs. SEIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCOW на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEIV равному 3.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCOW и SEIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCOWSEIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

3.38

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.19

-0.61

Просадки

Сравнение просадок GCOW и SEIV

Максимальная просадка GCOW за все время составила -37.64%, что больше максимальной просадки SEIV в -18.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCOW и SEIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GCOWSEIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.64%

-18.18%

-19.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.77%

-6.95%

+2.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.35%

-17.71%

+5.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.48%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.57%

-3.02%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-3.47%

-2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

1.71%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности GCOW и SEIV

Текущая волатильность для Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) составляет 2.90%, в то время как у SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что GCOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GCOWSEIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

4.60%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.03%

9.37%

-1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.84%

12.67%

-1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.49%

16.70%

-3.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.20%

16.70%

-0.50%

Сравнение комиссий GCOW и SEIV

GCOW берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SEIV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCOW и SEIV

Дивидендная доходность GCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности SEIV в 1.37%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		4.73%4.06%5.14%5.28%4.39%4.23%4.12%4.40%3.94%2.79%1.95%
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		1.37%1.51%1.66%2.08%1.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GCOW and SEIV have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEIV has higher volatility (4.60%) compared to GCOW (2.90%). In terms of maximum drawdown, GCOW dropped -37.64% vs SEIV's -18.18%.

On 3-year performance, SEIV leads with 26.53% vs 16.97% for GCOW. On fees, SEIV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, GCOW has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SEIV has performed better with a 26.53% return vs 16.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEIV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for GCOW.

GCOW has the higher dividend yield at 4.73%, compared with 1.37% for SEIV.

They also come from different issuers: Pacer and SEI. Their fees differ too: 0.60% for GCOW and 0.15% for SEIV.

SEIV currently has the higher Sharpe Ratio (3.38 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GCOW и SEIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор