Сравнение GCOW с SCHO
GCOW (Pacer Global Cash Cows Dividend ETF) and SCHO (Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF) are both exchange-traded funds - GCOW is a Large Cap Value Equities fund tracking the Pacer Global Cash Cows Dividends Index, while SCHO is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GCOW returned 10.01%/yr vs 1.71%/yr for SCHO. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. GCOW charges 0.60%/yr vs 0.03%/yr for SCHO.
Доходность
Сравнение доходности GCOW и SCHO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GCOW показывает доходность 11.34%, что значительно выше, чем у SCHO с доходностью 0.58%. За последние 10 лет акции GCOW превзошли акции SCHO по среднегодовой доходности: 10.01% против 1.71% соответственно.
GCOW
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- 11.34%
- 6 месяцев
- 11.61%
- 1 год
- 23.30%
- 3 года*
- 15.71%
- 5 лет*
- 12.27%
- 10 лет*
- 10.01%
SCHO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 3.47%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- 1.71%
Сравнение доходности по годам GCOW и SCHO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF | 11.34% | 27.34% | 3.52% | 13.95% | 5.49% | 14.58% | -4.33% | 17.81% | -7.99% | 20.71% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 0.58% | 5.49% | 3.65% | 4.31% | -3.87% | -0.64% | 3.11% | 3.47% | 1.37% | 0.33% |
Correlation
The correlation between GCOW and SCHO is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2016 г. | -0.04 |
The correlation between GCOW and SCHO shifts across timeframes, from -0.04 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GCOW vs. SCHO — Ранг доходности на риск
GCOW
SCHO
Сравнение GCOW c SCHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GCOW | SCHO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.52 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.91 | 4.06 | +0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.49 | 17.10 | -4.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GCOW и SCHO
Максимальная просадка GCOW за все время составила -37.64%, что больше максимальной просадки SCHO в -5.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCOW и SCHO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GCOW | SCHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.64% | -5.69% | -31.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.77% | -0.86% | -3.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.35% | -0.98% | -11.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.48% | -5.69% | -15.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.64% | -5.69% | -31.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.46% | -0.10% | -3.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.83% | -0.61% | -5.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 0.20% | +1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCOW и SCHO
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) имеет более высокую волатильность в 2.74% по сравнению с Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что GCOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GCOW | SCHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.74% | 0.43% | +2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.07% | 0.93% | +7.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.92% | 1.36% | +9.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.51% | 1.98% | +11.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.18% | 1.56% | +14.62% |
Сравнение комиссий GCOW и SCHO
GCOW берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SCHO в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCOW и SCHO
Дивидендная доходность GCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности SCHO в 3.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF | 4.72% | 4.06% | 5.14% | 5.28% | 4.39% | 4.23% | 4.12% | 4.40% | 3.94% | 2.79% | 1.95% | 0.00% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 3.90% | 4.06% | 4.29% | 3.76% | 1.34% | 0.41% | 1.27% | 2.27% | 1.60% | 1.12% | 0.82% | 0.68% |
Часто задаваемые вопросы
GCOW and SCHO have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GCOW has higher volatility (2.74%) compared to SCHO (0.43%). In terms of maximum drawdown, GCOW dropped -37.64% vs SCHO's -5.69%.
On 10-year performance, GCOW leads with 10.01% vs 1.71% for SCHO. On fees, SCHO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHO has been the lower-risk option at 0.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, GCOW has performed better with a 10.01% return vs 1.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.60% for GCOW.
GCOW has the higher dividend yield at 4.72%, compared with 3.90% for SCHO.
GCOW is categorized as Large Cap Value Equities, while SCHO is Government Bonds. GCOW tracks Pacer Global Cash Cows Dividends Index, while SCHO tracks Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. They also come from different issuers: Pacer and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.60% for GCOW and 0.03% for SCHO.
SCHO currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GCOW и SCHO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор