PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCOW с KMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GCOW с KMI

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

GCOW (Pacer Global Cash Cows Dividend ETF) is Large Cap Value Equities fund tracking the Pacer Global Cash Cows Dividends Index, while KMI (Kinder Morgan, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, GCOW returned 9.64%/yr vs 11.04%/yr for KMI. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности GCOW и KMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) и Kinder Morgan, Inc. (KMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GCOW показывает доходность 11.22%, что значительно ниже, чем у KMI с доходностью 17.43%. За последние 10 лет акции GCOW уступали акциям KMI по среднегодовой доходности: 9.64% против 11.04% соответственно.

GCOW

1 день
-0.92%
1 месяц
-0.32%
С начала года
11.22%
6 месяцев
12.99%
1 год
25.65%
3 года*
16.97%
5 лет*
12.15%
10 лет*
9.64%

KMI

1 день
-0.06%
1 месяц
0.86%
С начала года
17.43%
6 месяцев
16.25%
1 год
17.24%
3 года*
29.84%
5 лет*
17.32%
10 лет*
11.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GCOW и KMI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		11.22%27.34%3.52%13.95%5.49%14.58%-4.33%17.81%-7.99%20.71%
KMI
Kinder Morgan, Inc.		17.43%4.74%64.42%4.10%21.23%23.75%-30.77%44.43%-11.18%-10.56%

Correlation

The correlation between GCOW and KMI is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2016 г.

0.52

Over the past year, the correlation between GCOW and KMI has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF

Kinder Morgan, Inc.

Часто сравнивают с GCOW:
GCOW с COWZGCOW с ICOWGCOW с SCHDGCOW с AVDEGCOW с SPYGCOW с MOTGGCOW с VOO
Часто сравнивают с KMI:
KMI с ETKMI с WMBKMI с OKEKMI с PAAKMI с NFGKMI с NGGKMI с LUMN

Доходность на риск

GCOW vs. KMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCOW
Ранг доходности на риск GCOW: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOW: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOW: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOW: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOW: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOW: 7676
Ранг коэф-та Мартина
KMI
Ранг доходности на риск KMI: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMI: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMI: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMI: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCOW c KMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) и Kinder Morgan, Inc. (KMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCOWKMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
0.83

+1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
1.22

+2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.16

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.47

1.52

+3.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.23

3.07

+11.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCOW vs. KMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCOW на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа KMI равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCOW и KMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCOWKMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

0.83

+1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.77

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.40

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.17

+0.41

Просадки

Сравнение просадок GCOW и KMI

Максимальная просадка GCOW за все время составила -37.64%, что меньше максимальной просадки KMI в -72.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCOW и KMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GCOWKMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.64%

-72.70%

+35.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.77%

-11.11%

+6.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.35%

-18.40%

+6.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.48%

-20.31%

-1.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.64%

-55.13%

+17.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.57%

-7.67%

+4.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-32.04%

+26.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

5.51%

-3.68%

Волатильность

Сравнение волатильности GCOW и KMI

Текущая волатильность для Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) составляет 2.90%, в то время как у Kinder Morgan, Inc. (KMI) волатильность равна 6.88%. Это указывает на то, что GCOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GCOWKMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

6.88%

-3.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.03%

14.92%

-6.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.84%

20.26%

-9.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.49%

22.57%

-9.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.20%

27.72%

-11.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCOW и KMI

Дивидендная доходность GCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности KMI в 3.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		4.73%4.06%5.14%5.28%4.39%4.23%4.12%4.40%3.94%2.79%1.95%0.00%
KMI
Kinder Morgan, Inc.		3.71%4.24%4.18%6.38%6.10%6.76%7.59%4.49%4.71%2.77%2.41%12.94%

Часто задаваемые вопросы

GCOW and KMI have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KMI has higher volatility (6.88%) compared to GCOW (2.90%). In terms of maximum drawdown, GCOW dropped -37.64% vs KMI's -72.70%.

GCOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GCOW и KMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор