PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCOW с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GCOW с JEPQ

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

GCOW (Pacer Global Cash Cows Dividend ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - GCOW is a Large Cap Value Equities fund tracking the Pacer Global Cash Cows Dividends Index, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, GCOW returned 16.97%/yr vs 19.56%/yr for JEPQ. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. GCOW charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности GCOW и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GCOW показывает доходность 11.22%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 6.12%.

GCOW

1 день
-0.92%
1 месяц
-0.32%
С начала года
11.22%
6 месяцев
12.99%
1 год
25.65%
3 года*
16.97%
5 лет*
12.15%
10 лет*
9.64%

JEPQ

1 день
-3.01%
1 месяц
-0.27%
С начала года
6.12%
6 месяцев
5.89%
1 год
24.31%
3 года*
19.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GCOW и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		11.22%27.34%3.52%13.95%-2.71%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		6.12%15.18%24.85%36.28%-12.89%

Correlation

The correlation between GCOW and JEPQ is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г.

0.41

The correlation between GCOW and JEPQ shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GCOW и JEPQ

Секторы
GCOW
JEPQ

Энергетика

24.4%
0.4%

Потребительский защитный сектор

17.1%
7.1%

Здравоохранение

14.6%
4.4%

Коммуникационные услуги

14.6%
15.4%

Промышленность

12.4%
3.1%

Сырьевые материалы

7.3%
1.0%

Потребительский циклический сектор

4.6%
12.8%

Коммунальные услуги

4.1%
1.3%

Технологии

0.9%
54.0%

Финансовые услуги

-

0.4%

Недвижимость

-

0.2%

Энергетика

GCOW
24.4%
JEPQ
0.4%

Потребительский защитный сектор

GCOW
17.1%
JEPQ
7.1%

Здравоохранение

GCOW
14.6%
JEPQ
4.4%

Коммуникационные услуги

GCOW
14.6%
JEPQ
15.4%

Промышленность

GCOW
12.4%
JEPQ
3.1%

Сырьевые материалы

GCOW
7.3%
JEPQ
1.0%

Потребительский циклический сектор

GCOW
4.6%
JEPQ
12.8%

Коммунальные услуги

GCOW
4.1%
JEPQ
1.3%

Технологии

GCOW
0.9%
JEPQ
54.0%

Финансовые услуги

GCOW

-

JEPQ
0.4%

Недвижимость

GCOW

-

JEPQ
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с GCOW:
GCOW с COWZGCOW с ICOWGCOW с SCHDGCOW с AVDEGCOW с SPYGCOW с MOTGGCOW с VOO
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

GCOW vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCOW
Ранг доходности на риск GCOW: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOW: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOW: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOW: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOW: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOW: 7676
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCOW c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCOWJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.09

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
2.73

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.41

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.47

2.87

+2.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.23

13.99

+0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCOW vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCOW на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCOW и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCOWJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.09

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.94

-0.36

Просадки

Сравнение просадок GCOW и JEPQ

Максимальная просадка GCOW за все время составила -37.64%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCOW и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GCOWJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.64%

-20.07%

-17.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.77%

-8.82%

+4.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.35%

-20.07%

+7.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.48%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.57%

-3.22%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-3.42%

-2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

1.80%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности GCOW и JEPQ

Текущая волатильность для Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) составляет 2.90%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 3.44%. Это указывает на то, что GCOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GCOWJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

3.44%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.03%

9.59%

-1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.84%

12.13%

-1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.49%

16.66%

-3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.20%

16.66%

-0.46%

Сравнение комиссий GCOW и JEPQ

GCOW берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCOW и JEPQ

Дивидендная доходность GCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что меньше доходности JEPQ в 10.39%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		4.73%4.06%5.14%5.28%4.39%4.23%4.12%4.40%3.94%2.79%1.95%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.39%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GCOW and JEPQ have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEPQ has higher volatility (3.44%) compared to GCOW (2.90%). In terms of maximum drawdown, GCOW dropped -37.64% vs JEPQ's -20.07%.

On 3-year performance, JEPQ leads with 19.56% vs 16.97% for GCOW. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, GCOW has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JEPQ has performed better with a 19.56% return vs 16.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for GCOW.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.39%, compared with 4.73% for GCOW.

GCOW is categorized as Large Cap Value Equities, while JEPQ is Nasdaq-100. GCOW tracks Pacer Global Cash Cows Dividends Index, while JEPQ tracks Nasdaq-100 Index. They also come from different issuers: Pacer and JPMorgan. Their fees differ too: 0.60% for GCOW and 0.35% for JEPQ.

GCOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GCOW и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор