PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCOW с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GCOW с JEPI

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

GCOW (Pacer Global Cash Cows Dividend ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - GCOW is a Large Cap Value Equities fund tracking the Pacer Global Cash Cows Dividends Index, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. GCOW is passively managed, while JEPI is actively managed. Over the past 5 years, GCOW returned 12.27%/yr vs 7.65%/yr for JEPI. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GCOW charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности GCOW и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GCOW показывает доходность 11.34%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 1.89%.

GCOW

1 день
-1.25%
1 месяц
-1.16%
С начала года
11.34%
6 месяцев
11.61%
1 год
23.30%
3 года*
15.71%
5 лет*
12.27%
10 лет*
10.01%

JEPI

1 день
0.59%
1 месяц
1.56%
С начала года
1.89%
6 месяцев
1.70%
1 год
8.98%
3 года*
9.19%
5 лет*
7.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GCOW и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		11.34%27.34%3.52%13.95%5.49%14.58%20.86%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		1.89%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.39%

Correlation

The correlation between GCOW and JEPI is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2020 г.

0.61

The correlation between GCOW and JEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GCOW и JEPI

Секторы
GCOW
JEPI

Энергетика

22.9%
2.7%

Потребительский защитный сектор

17.0%
8.1%

Здравоохранение

14.8%
12.0%

Коммуникационные услуги

14.5%
6.2%

Промышленность

12.6%
9.5%

Сырьевые материалы

8.1%
1.6%

Потребительский циклический сектор

4.8%
10.1%

Коммунальные услуги

4.0%
4.7%

Технологии

1.3%
14.5%

Финансовые услуги

-

7.4%

Недвижимость

-

2.9%

Энергетика

GCOW
22.9%
JEPI
2.7%

Потребительский защитный сектор

GCOW
17.0%
JEPI
8.1%

Здравоохранение

GCOW
14.8%
JEPI
12.0%

Коммуникационные услуги

GCOW
14.5%
JEPI
6.2%

Промышленность

GCOW
12.6%
JEPI
9.5%

Сырьевые материалы

GCOW
8.1%
JEPI
1.6%

Потребительский циклический сектор

GCOW
4.8%
JEPI
10.1%

Коммунальные услуги

GCOW
4.0%
JEPI
4.7%

Технологии

GCOW
1.3%
JEPI
14.5%

Финансовые услуги

GCOW

-

JEPI
7.4%

Недвижимость

GCOW

-

JEPI
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с GCOW:
GCOW с COWZGCOW с ICOWGCOW с SCHDGCOW с AVDEGCOW с SPYGCOW с MOTGGCOW с VXUS
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

GCOW vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCOW
Ранг доходности на риск GCOW: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOW: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOW: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOW: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOW: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOW: 7373
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCOW c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GCOWJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
1.13

+1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
1.68

+1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.21

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.91

1.35

+3.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.49

4.09

+8.41

GCOW vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCOW на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCOW и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GCOW и JEPI

Максимальная просадка GCOW за все время составила -37.64%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCOW и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GCOWJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.64%

-13.71%

-23.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.77%

-6.68%

+1.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.35%

-13.26%

+0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.48%

-13.71%

-7.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.46%

-3.18%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.83%

-2.13%

-3.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

2.20%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности GCOW и JEPI

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) имеет более высокую волатильность в 2.74% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что GCOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GCOWJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.74%

2.12%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.07%

6.23%

+1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.92%

8.01%

+2.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.51%

11.08%

+2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.18%

10.79%

+5.39%

Сравнение комиссий GCOW и JEPI

GCOW берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCOW и JEPI

Дивидендная доходность GCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что меньше доходности JEPI в 8.13%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		4.72%4.06%5.14%5.28%4.39%4.23%4.12%4.40%3.94%2.79%1.95%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.13%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GCOW and JEPI have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GCOW has higher volatility (2.74%) compared to JEPI (2.12%). In terms of maximum drawdown, GCOW dropped -37.64% vs JEPI's -13.71%.

On 5-year performance, GCOW leads with 12.27% vs 7.65% for JEPI. On fees, JEPI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 2.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GCOW has performed better with a 12.27% return vs 7.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for GCOW.

JEPI has the higher dividend yield at 8.13%, compared with 4.72% for GCOW.

GCOW is categorized as Large Cap Value Equities, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: Pacer and JPMorgan. Their fees differ too: 0.60% for GCOW and 0.35% for JEPI.

GCOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GCOW и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор