PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCOW с HCOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GCOW с HCOW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GCOW (Pacer Global Cash Cows Dividend ETF) and HCOW (Amplify Cash Flow High Income ETF) are both Large Cap Value Equities funds. GCOW is passively managed, while HCOW is actively managed. Over the past year, GCOW returned 27.54% vs 22.28% for HCOW. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GCOW charges 0.60%/yr vs 0.65%/yr for HCOW.

Доходность

Сравнение доходности GCOW и HCOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) и Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GCOW показывает доходность 12.25%, что значительно выше, чем у HCOW с доходностью 4.99%.

GCOW

1 день
0.06%
1 месяц
-0.57%
С начала года
12.25%
6 месяцев
13.50%
1 год
27.54%
3 года*
17.57%
5 лет*
12.36%
10 лет*
9.81%

HCOW

1 день
0.49%
1 месяц
2.53%
С начала года
4.99%
6 месяцев
4.33%
1 год
22.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GCOW и HCOW

2026 (YTD)202520242023
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		12.25%27.34%3.52%3.59%
HCOW
Amplify Cash Flow High Income ETF		4.99%5.76%7.63%6.44%

Correlation

The correlation between GCOW and HCOW is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2023 г.

0.60

The correlation between GCOW and HCOW shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GCOW и HCOW

Секторы
GCOW
HCOW

Энергетика

24.4%
8.2%

Потребительский защитный сектор

17.1%
2.4%

Здравоохранение

14.6%
8.0%

Коммуникационные услуги

14.6%
4.7%

Промышленность

12.4%
18.7%

Сырьевые материалы

7.3%
6.0%

Потребительский циклический сектор

4.6%
10.9%

Коммунальные услуги

4.1%
2.8%

Технологии

0.9%
21.0%

Финансовые услуги

-

17.2%

Недвижимость

-

-

Энергетика

GCOW
24.4%
HCOW
8.2%

Потребительский защитный сектор

GCOW
17.1%
HCOW
2.4%

Здравоохранение

GCOW
14.6%
HCOW
8.0%

Коммуникационные услуги

GCOW
14.6%
HCOW
4.7%

Промышленность

GCOW
12.4%
HCOW
18.7%

Сырьевые материалы

GCOW
7.3%
HCOW
6.0%

Потребительский циклический сектор

GCOW
4.6%
HCOW
10.9%

Коммунальные услуги

GCOW
4.1%
HCOW
2.8%

Технологии

GCOW
0.9%
HCOW
21.0%

Финансовые услуги

GCOW

-

HCOW
17.2%

Недвижимость

GCOW

-

HCOW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF

Amplify Cash Flow High Income ETF

Часто сравнивают с GCOW:
GCOW с COWZGCOW с ICOWGCOW с SCHDGCOW с AVDEGCOW с MOTGGCOW с SPYGCOW с VOO
Часто сравнивают с HCOW:
HCOW с QDVOHCOW с COWZHCOW с SGLCHCOW с COWSHCOW с VFLOHCOW с SCHDHCOW с SPMO

Доходность на риск

GCOW vs. HCOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCOW
Ранг доходности на риск GCOW: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOW: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOW: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOW: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOW: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOW: 7979
Ранг коэф-та Мартина
HCOW
Ранг доходности на риск HCOW: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCOW: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCOW: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCOW: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCOW: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCOW: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCOW c HCOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) и Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCOWHCOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
1.62

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.68
2.40

+1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.29

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.80

3.56

+2.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.21

11.46

+3.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCOW vs. HCOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCOW на текущий момент составляет 2.56, что выше коэффициента Шарпа HCOW равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCOW и HCOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCOWHCOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

1.62

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.53

+0.05

Просадки

Сравнение просадок GCOW и HCOW

Максимальная просадка GCOW за все время составила -37.64%, что больше максимальной просадки HCOW в -24.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCOW и HCOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GCOWHCOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.64%

-24.15%

-13.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.77%

-6.29%

+1.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.35%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.48%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.67%

0.00%

-2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-4.88%

-0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

1.95%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности GCOW и HCOW

Текущая волатильность для Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) составляет 2.75%, в то время как у Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что GCOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HCOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GCOWHCOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

3.55%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.99%

8.75%

-0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.80%

13.84%

-3.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.48%

17.59%

-4.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.20%

17.59%

-1.39%

Сравнение комиссий GCOW и HCOW

GCOW берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии HCOW в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCOW и HCOW

Дивидендная доходность GCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что меньше доходности HCOW в 11.67%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		4.69%4.06%5.14%5.28%4.39%4.23%4.12%4.40%3.94%2.79%1.95%
HCOW
Amplify Cash Flow High Income ETF		11.67%10.88%8.13%1.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GCOW and HCOW have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HCOW has higher volatility (3.55%) compared to GCOW (2.75%). In terms of maximum drawdown, GCOW dropped -37.64% vs HCOW's -24.15%.

On 1-year performance, GCOW leads with 27.54% vs 22.28% for HCOW. On fees, GCOW is cheaper at 0.60% per year. On volatility, GCOW has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GCOW has performed better with a 27.54% return vs 22.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GCOW is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for HCOW.

HCOW has the higher dividend yield at 11.67%, compared with 5.39% for GCOW.

They also come from different issuers: Pacer and Amplify. Their fees differ too: 0.60% for GCOW and 0.65% for HCOW.

GCOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GCOW и HCOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор