PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCOW с DTD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GCOW с DTD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GCOW (Pacer Global Cash Cows Dividend ETF) and DTD (WisdomTree U.S. Total Dividend Fund) are both Large Cap Value Equities funds - GCOW tracks the Pacer Global Cash Cows Dividends Index while DTD tracks the WisdomTree U.S. Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GCOW returned 9.81%/yr vs 12.21%/yr for DTD. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GCOW charges 0.60%/yr vs 0.28%/yr for DTD.

Доходность

Сравнение доходности GCOW и DTD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) и WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GCOW показывает доходность 12.25%, что значительно выше, чем у DTD с доходностью 10.81%. За последние 10 лет акции GCOW уступали акциям DTD по среднегодовой доходности: 9.81% против 12.21% соответственно.

GCOW

1 день
0.06%
1 месяц
-0.57%
С начала года
12.25%
6 месяцев
13.50%
1 год
27.54%
3 года*
17.57%
5 лет*
12.36%
10 лет*
9.81%

DTD

1 день
0.72%
1 месяц
2.88%
С начала года
10.81%
6 месяцев
10.86%
1 год
23.27%
3 года*
18.36%
5 лет*
11.91%
10 лет*
12.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GCOW и DTD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		12.25%27.34%3.52%13.95%5.49%14.58%-4.33%17.81%-7.99%20.71%
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		10.81%14.25%18.56%10.63%-3.83%26.26%2.45%28.19%-6.47%17.35%

Correlation

The correlation between GCOW and DTD is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2016 г.

0.76

The correlation between GCOW and DTD shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.76 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GCOW и DTD

Секторы
GCOW
DTD

Энергетика

24.4%
8.4%

Потребительский защитный сектор

17.1%
8.7%

Здравоохранение

14.6%
11.5%

Коммуникационные услуги

14.6%
7.4%

Промышленность

12.4%
8.6%

Сырьевые материалы

7.3%
1.5%

Потребительский циклический сектор

4.6%
5.6%

Коммунальные услуги

4.1%
5.9%

Технологии

0.9%
18.5%

Финансовые услуги

-

18.8%

Недвижимость

-

5.2%

Энергетика

GCOW
24.4%
DTD
8.4%

Потребительский защитный сектор

GCOW
17.1%
DTD
8.7%

Здравоохранение

GCOW
14.6%
DTD
11.5%

Коммуникационные услуги

GCOW
14.6%
DTD
7.4%

Промышленность

GCOW
12.4%
DTD
8.6%

Сырьевые материалы

GCOW
7.3%
DTD
1.5%

Потребительский циклический сектор

GCOW
4.6%
DTD
5.6%

Коммунальные услуги

GCOW
4.1%
DTD
5.9%

Технологии

GCOW
0.9%
DTD
18.5%

Финансовые услуги

GCOW

-

DTD
18.8%

Недвижимость

GCOW

-

DTD
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF

WisdomTree U.S. Total Dividend Fund

Часто сравнивают с GCOW:
GCOW с COWZGCOW с ICOWGCOW с SCHDGCOW с AVDEGCOW с MOTGGCOW с SPYGCOW с VOO
Часто сравнивают с DTD:
DTD с DLNDTD с SCHDDTD с DHSDTD с DGRWDTD с DEWDTD с VYMDTD с DIVO

Доходность на риск

GCOW vs. DTD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCOW
Ранг доходности на риск GCOW: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOW: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOW: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOW: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOW: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOW: 7979
Ранг коэф-та Мартина
DTD
Ранг доходности на риск DTD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTD: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTD: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCOW c DTD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) и WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCOWDTDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
2.51

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.68
3.57

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.46

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.80

3.71

+2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.21

15.39

-0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCOW vs. DTD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCOW на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DTD равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCOW и DTD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCOWDTDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

2.51

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.88

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.76

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.53

+0.05

Просадки

Сравнение просадок GCOW и DTD

Максимальная просадка GCOW за все время составила -37.64%, что меньше максимальной просадки DTD в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCOW и DTD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GCOWDTDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.64%

-58.19%

+20.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.77%

-6.30%

+1.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.35%

-14.41%

+2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.48%

-16.14%

-5.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.64%

-37.29%

-0.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.67%

0.00%

-2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-7.34%

+1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

1.52%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности GCOW и DTD

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) имеет более высокую волатильность в 2.75% по сравнению с WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что GCOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GCOWDTDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

2.16%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.99%

7.01%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.80%

9.31%

+1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.48%

13.57%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.20%

16.21%

-0.01%

Сравнение комиссий GCOW и DTD

GCOW берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DTD в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCOW и DTD

Дивидендная доходность GCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что больше доходности DTD в 1.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		1.86%1.99%2.07%2.43%2.62%2.04%2.73%2.50%2.93%2.36%2.66%2.81%
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		5.39%4.06%5.14%5.28%4.39%4.23%4.12%4.40%3.94%2.79%1.95%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GCOW and DTD have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GCOW has higher volatility (2.75%) compared to DTD (2.16%). In terms of maximum drawdown, GCOW dropped -37.64% vs DTD's -58.19%.

On 10-year performance, DTD leads with 12.21% vs 9.81% for GCOW. On fees, DTD is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DTD has been the lower-risk option at 2.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DTD has performed better with a 12.21% return vs 9.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DTD is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.60% for GCOW.

GCOW has the higher dividend yield at 5.39%, compared with 1.86% for DTD.

GCOW tracks Pacer Global Cash Cows Dividends Index, while DTD tracks WisdomTree U.S. Dividend Index. They also come from different issuers: Pacer and WisdomTree. Their fees differ too: 0.60% for GCOW and 0.28% for DTD.

GCOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GCOW и DTD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор