Сравнение GCOW с CALF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF).
GCOW и CALF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GCOW - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Global Cash Cows Dividends Index. Фонд был запущен 23 февр. 2016 г.. CALF - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Фонд был запущен 16 июн. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GCOW и CALF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCOW и CALF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF | 12.89% | 27.34% | 3.52% | 13.95% | 5.49% | 14.58% | -4.33% | 17.81% | -7.99% | 8.37% |
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF | 1.42% | 2.33% | -7.41% | 35.43% | -15.20% | 40.68% | 16.55% | 18.18% | -10.06% | 5.78% |
Доходность по периодам
С начала года, GCOW показывает доходность 12.89%, что значительно выше, чем у CALF с доходностью 1.42%.
GCOW
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -1.51%
- С начала года
- 12.89%
- 6 месяцев
- 18.87%
- 1 год
- 30.54%
- 3 года*
- 16.78%
- 5 лет*
- 13.59%
- 10 лет*
- 10.17%
CALF
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- 2.91%
- 1 год
- 20.81%
- 3 года*
- 7.00%
- 5 лет*
- 3.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCOW и CALF
GCOW берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии CALF в 0.59%.
Доходность на риск
GCOW vs. CALF — Ранг доходности на риск
GCOW
CALF
Сравнение GCOW c CALF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCOW | CALF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.21 | 0.92 | +1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.94 | 1.43 | +1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.21 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 1.31 | +1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.21 | 5.99 | +8.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCOW | CALF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 0.92 | +1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 0.14 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.32 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между GCOW и CALF составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCOW и CALF
Дивидендная доходность GCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности CALF в 1.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF | 4.41% | 4.06% | 5.14% | 5.28% | 4.39% | 4.23% | 4.12% | 4.40% | 3.94% | 2.79% | 1.95% |
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF | 1.43% | 1.43% | 1.07% | 1.18% | 0.85% | 2.63% | 0.82% | 0.99% | 1.39% | 0.70% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GCOW и CALF
Максимальная просадка GCOW за все время составила -37.64%, что меньше максимальной просадки CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCOW и CALF.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCOW | CALF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.64% | -47.58% | +9.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.79% | -16.47% | +5.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.48% | -34.22% | +12.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.11% | -6.28% | +4.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.90% | -10.91% | +5.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 3.60% | -1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCOW и CALF
Текущая волатильность для Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) составляет 3.45%, в то время как у Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что GCOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CALF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCOW | CALF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 4.22% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.89% | 11.13% | -3.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.89% | 22.66% | -8.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.48% | 23.68% | -10.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.24% | 26.18% | -9.94% |