PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCOW с CALF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GCOW с CALF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GCOW (Pacer Global Cash Cows Dividend ETF) and CALF (Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - GCOW is a Large Cap Value Equities fund tracking the Pacer Global Cash Cows Dividends Index, while CALF is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GCOW returned 12.36%/yr vs 4.31%/yr for CALF. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GCOW charges 0.60%/yr vs 0.59%/yr for CALF.

Доходность

Сравнение доходности GCOW и CALF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GCOW показывает доходность 12.25%, что значительно ниже, чем у CALF с доходностью 14.39%.

GCOW

1 день
0.06%
1 месяц
-0.57%
С начала года
12.25%
6 месяцев
13.50%
1 год
27.54%
3 года*
17.57%
5 лет*
12.36%
10 лет*
9.81%

CALF

1 день
0.93%
1 месяц
4.66%
С начала года
14.39%
6 месяцев
13.67%
1 год
32.12%
3 года*
11.70%
5 лет*
4.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GCOW и CALF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		12.25%27.34%3.52%13.95%5.49%14.58%-4.33%17.81%-7.99%8.37%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		14.39%2.33%-7.41%35.43%-15.20%40.68%16.55%18.18%-10.06%5.78%

Correlation

The correlation between GCOW and CALF is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2017 г.

0.63

The correlation between GCOW and CALF shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GCOW и CALF

Секторы
GCOW
CALF

Энергетика

24.4%
10.3%

Потребительский защитный сектор

17.1%
4.3%

Здравоохранение

14.6%
9.4%

Коммуникационные услуги

14.6%
8.8%

Промышленность

12.4%
5.9%

Сырьевые материалы

7.3%
1.6%

Потребительский циклический сектор

4.6%
28.3%

Коммунальные услуги

4.1%

-

Технологии

0.9%
29.7%

Финансовые услуги

-

0.2%

Недвижимость

-

1.6%

Энергетика

GCOW
24.4%
CALF
10.3%

Потребительский защитный сектор

GCOW
17.1%
CALF
4.3%

Здравоохранение

GCOW
14.6%
CALF
9.4%

Коммуникационные услуги

GCOW
14.6%
CALF
8.8%

Промышленность

GCOW
12.4%
CALF
5.9%

Сырьевые материалы

GCOW
7.3%
CALF
1.6%

Потребительский циклический сектор

GCOW
4.6%
CALF
28.3%

Коммунальные услуги

GCOW
4.1%
CALF

-

Технологии

GCOW
0.9%
CALF
29.7%

Финансовые услуги

GCOW

-

CALF
0.2%

Недвижимость

GCOW

-

CALF
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с GCOW:
GCOW с COWZGCOW с ICOWGCOW с SCHDGCOW с AVDEGCOW с MOTGGCOW с SPYGCOW с VOO
Часто сравнивают с CALF:
CALF с AVUVCALF с COWZCALF с SDVYCALF с RWJCALF с XSMOCALF с SCHACALF с DIVB

Доходность на риск

GCOW vs. CALF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCOW
Ранг доходности на риск GCOW: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOW: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOW: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOW: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOW: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOW: 7979
Ранг коэф-та Мартина
CALF
Ранг доходности на риск CALF: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALF: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCOW c CALF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCOWCALFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
2.05

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.68
2.97

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.36

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.80

5.25

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.21

14.95

+0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCOW vs. CALF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCOW на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CALF равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCOW и CALF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCOWCALFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

2.05

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.18

+0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.37

+0.21

Просадки

Сравнение просадок GCOW и CALF

Максимальная просадка GCOW за все время составила -37.64%, что меньше максимальной просадки CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCOW и CALF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GCOWCALFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.64%

-47.58%

+9.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.77%

-6.15%

+1.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.35%

-34.22%

+21.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.48%

-34.22%

+12.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.67%

-1.04%

-1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-10.74%

+4.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

2.15%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности GCOW и CALF

Текущая волатильность для Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) составляет 2.75%, в то время как у Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) волатильность равна 4.88%. Это указывает на то, что GCOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CALF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GCOWCALFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

4.88%

-2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.99%

10.50%

-2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.80%

15.77%

-4.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.48%

23.44%

-9.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.20%

26.01%

-9.81%

Сравнение комиссий GCOW и CALF

GCOW берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии CALF в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCOW и CALF

Дивидендная доходность GCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что больше доходности CALF в 1.35%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		1.20%1.43%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%0.00%
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		4.69%4.06%5.14%5.28%4.39%4.23%4.12%4.40%3.94%2.79%1.95%

Часто задаваемые вопросы

GCOW and CALF have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CALF has higher volatility (4.88%) compared to GCOW (2.75%). In terms of maximum drawdown, GCOW dropped -37.64% vs CALF's -47.58%.

On 5-year performance, GCOW leads with 12.36% vs 4.31% for CALF. On fees, CALF is cheaper at 0.59% per year. On volatility, GCOW has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GCOW has performed better with a 12.36% return vs 4.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CALF is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.60% for GCOW.

GCOW has the higher dividend yield at 5.39%, compared with 1.35% for CALF.

GCOW is categorized as Large Cap Value Equities, while CALF is Small Cap Blend Equities. GCOW tracks Pacer Global Cash Cows Dividends Index, while CALF tracks Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Their fees differ too: 0.60% for GCOW and 0.59% for CALF.

GCOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GCOW и CALF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор