PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCOW с AMLP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GCOW с AMLP

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

GCOW (Pacer Global Cash Cows Dividend ETF) and AMLP (Alerian MLP ETF) are both exchange-traded funds - GCOW is a Large Cap Value Equities fund tracking the Pacer Global Cash Cows Dividends Index, while AMLP is a MLPs fund tracking the Alerian MLP Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GCOW returned 9.64%/yr vs 6.58%/yr for AMLP. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GCOW charges 0.60%/yr vs 0.90%/yr for AMLP.

Доходность

Сравнение доходности GCOW и AMLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) и Alerian MLP ETF (AMLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GCOW показывает доходность 11.22%, что значительно ниже, чем у AMLP с доходностью 16.71%. За последние 10 лет акции GCOW превзошли акции AMLP по среднегодовой доходности: 9.64% против 6.58% соответственно.

GCOW

1 день
-0.92%
1 месяц
-0.32%
С начала года
11.22%
6 месяцев
12.99%
1 год
25.65%
3 года*
16.97%
5 лет*
12.15%
10 лет*
9.64%

AMLP

1 день
-0.90%
1 месяц
1.19%
С начала года
16.71%
6 месяцев
14.37%
1 год
17.34%
3 года*
20.21%
5 лет*
16.98%
10 лет*
6.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GCOW и AMLP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		11.22%27.34%3.52%13.95%5.49%14.58%-4.33%17.81%-7.99%20.71%
AMLP
Alerian MLP ETF		16.71%5.78%22.76%21.40%25.47%39.09%-32.26%5.99%-12.67%-7.89%

Correlation

The correlation between GCOW and AMLP is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2016 г.

0.54

The correlation between GCOW and AMLP shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GCOW и AMLP

Секторы
GCOW
AMLP

Энергетика

24.4%
97.7%

Потребительский защитный сектор

17.1%

-

Здравоохранение

14.6%

-

Коммуникационные услуги

14.6%

-

Промышленность

12.4%

-

Сырьевые материалы

7.3%

-

Потребительский циклический сектор

4.6%

-

Коммунальные услуги

4.1%
2.3%

Технологии

0.9%

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Энергетика

GCOW
24.4%
AMLP
97.7%

Потребительский защитный сектор

GCOW
17.1%
AMLP

-

Здравоохранение

GCOW
14.6%
AMLP

-

Коммуникационные услуги

GCOW
14.6%
AMLP

-

Промышленность

GCOW
12.4%
AMLP

-

Сырьевые материалы

GCOW
7.3%
AMLP

-

Потребительский циклический сектор

GCOW
4.6%
AMLP

-

Коммунальные услуги

GCOW
4.1%
AMLP
2.3%

Технологии

GCOW
0.9%
AMLP

-

Финансовые услуги

GCOW

-

AMLP

-

Недвижимость

GCOW

-

AMLP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF

Alerian MLP ETF

Часто сравнивают с GCOW:
GCOW с COWZGCOW с ICOWGCOW с SCHDGCOW с AVDEGCOW с SPYGCOW с MOTGGCOW с VOO
Часто сравнивают с AMLP:
AMLP с MLPAAMLP с ENFRAMLP с XLEAMLP с SPYAMLP с ETAMLP с VDEAMLP с KYN

Доходность на риск

GCOW vs. AMLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCOW
Ранг доходности на риск GCOW: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOW: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOW: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOW: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOW: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOW: 7676
Ранг коэф-та Мартина
AMLP
Ранг доходности на риск AMLP: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMLP: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMLP: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMLP: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMLP: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMLP: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCOW c AMLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCOWAMLPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
1.59

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
2.22

+1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.27

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.47

2.10

+3.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.23

6.93

+7.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCOW vs. AMLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCOW на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа AMLP равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCOW и AMLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCOWAMLPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

1.59

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.85

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.24

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.23

+0.36

Просадки

Сравнение просадок GCOW и AMLP

Максимальная просадка GCOW за все время составила -37.64%, что меньше максимальной просадки AMLP в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCOW и AMLP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GCOWAMLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.64%

-77.19%

+39.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.77%

-8.94%

+4.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.35%

-14.27%

+1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.48%

-20.92%

-0.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.64%

-72.62%

+34.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.57%

-3.77%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-17.39%

+11.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

2.70%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности GCOW и AMLP

Текущая волатильность для Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) составляет 2.90%, в то время как у Alerian MLP ETF (AMLP) волатильность равна 4.68%. Это указывает на то, что GCOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GCOWAMLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

4.68%

-1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.03%

8.68%

-0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.84%

11.81%

-0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.49%

19.99%

-6.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.20%

27.67%

-11.47%

Сравнение комиссий GCOW и AMLP

GCOW берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии AMLP в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCOW и AMLP

Дивидендная доходность GCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что меньше доходности AMLP в 7.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMLP
Alerian MLP ETF		7.62%8.36%7.70%7.86%7.70%8.55%12.31%9.12%9.29%7.97%8.09%9.84%
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		4.73%4.06%5.14%5.28%4.39%4.23%4.12%4.40%3.94%2.79%1.95%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GCOW and AMLP have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMLP has higher volatility (4.68%) compared to GCOW (2.90%). In terms of maximum drawdown, GCOW dropped -37.64% vs AMLP's -77.19%.

On 10-year performance, GCOW leads with 9.64% vs 6.58% for AMLP. On fees, GCOW is cheaper at 0.60% per year. On volatility, GCOW has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GCOW has performed better with a 9.64% return vs 6.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GCOW is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.90% for AMLP.

AMLP has the higher dividend yield at 7.62%, compared with 4.73% for GCOW.

GCOW is categorized as Large Cap Value Equities, while AMLP is MLPs. GCOW tracks Pacer Global Cash Cows Dividends Index, while AMLP tracks Alerian MLP Infrastructure Index. They also come from different issuers: Pacer and SS&C. Their fees differ too: 0.60% for GCOW and 0.90% for AMLP.

GCOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GCOW и AMLP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор