PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCOW с ADX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GCOW с ADX

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

GCOW (Pacer Global Cash Cows Dividend ETF) and ADX (Adams Diversified Equity Fund, Inc.) are both funds - GCOW is a Large Cap Value Equities fund tracking the Pacer Global Cash Cows Dividends Index, while ADX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Adams Funds. GCOW is passively managed, while ADX is actively managed. Over the past 10 years, GCOW returned 9.64%/yr vs 17.94%/yr for ADX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GCOW charges 0.60%/yr vs 0.59%/yr for ADX.

Доходность

Сравнение доходности GCOW и ADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GCOW показывает доходность 11.22%, а ADX немного выше – 11.32%. За последние 10 лет акции GCOW уступали акциям ADX по среднегодовой доходности: 9.64% против 17.94% соответственно.

GCOW

1 день
-0.92%
1 месяц
-0.32%
С начала года
11.22%
6 месяцев
12.99%
1 год
25.65%
3 года*
16.97%
5 лет*
12.15%
10 лет*
9.64%

ADX

1 день
-1.58%
1 месяц
1.67%
С начала года
11.32%
6 месяцев
11.66%
1 год
30.15%
3 года*
28.36%
5 лет*
16.82%
10 лет*
17.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GCOW и ADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		11.22%27.34%3.52%13.95%5.49%14.58%-4.33%17.81%-7.99%20.71%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		11.32%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%36.75%-3.58%29.61%

Correlation

The correlation between GCOW and ADX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2016 г.

0.61

Over the past year, the correlation between GCOW and ADX has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Часто сравнивают с GCOW:
GCOW с COWZGCOW с ICOWGCOW с SCHDGCOW с AVDEGCOW с SPYGCOW с MOTGGCOW с VOO
Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC

Доходность на риск

GCOW vs. ADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCOW
Ранг доходности на риск GCOW: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOW: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOW: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOW: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOW: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOW: 7676
Ранг коэф-та Мартина
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCOW c ADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCOWADXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.26

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
3.19

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.39

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.47

3.10

+2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.23

16.43

-2.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCOW vs. ADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCOW на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ADX равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCOW и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCOWADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.26

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.98

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

1.00

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.10

+0.48

Просадки

Сравнение просадок GCOW и ADX

Максимальная просадка GCOW за все время составила -37.64%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCOW и ADX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GCOWADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.64%

-71.60%

+33.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.77%

-10.16%

+5.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.35%

-18.29%

+5.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.48%

-25.07%

+3.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.64%

-37.17%

-0.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.57%

-2.62%

-0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-23.13%

+17.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

1.91%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности GCOW и ADX

Текущая волатильность для Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) составляет 2.90%, в то время как у Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что GCOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GCOWADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

3.78%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.03%

10.76%

-2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.84%

13.92%

-3.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.49%

17.30%

-3.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.20%

18.03%

-1.83%

Сравнение комиссий GCOW и ADX

GCOW берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ADX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCOW и ADX

Дивидендная доходность GCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что меньше доходности ADX в 7.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		7.49%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		4.73%4.06%5.14%5.28%4.39%4.23%4.12%4.40%3.94%2.79%1.95%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GCOW and ADX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADX has higher volatility (3.78%) compared to GCOW (2.90%). In terms of maximum drawdown, GCOW dropped -37.64% vs ADX's -71.60%.

GCOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GCOW и ADX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор