PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCOR с PEP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCOR с PEP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR) и PepsiCo, Inc. (PEP).

GCOR - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs US Broad Bond Market Index. Фонд был запущен 8 сент. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности GCOR и PEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR) и PepsiCo, Inc. (PEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCOR и PEP

2026 (YTD)202520242023202220212020
GCOR
Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF		0.09%7.22%0.51%5.79%-13.83%-1.88%0.39%
PEP
PepsiCo, Inc.		9.17%-1.85%-7.60%-3.29%6.78%20.56%10.83%

Доходность по периодам

С начала года, GCOR показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у PEP с доходностью 9.17%.

GCOR

1 день
0.29%
1 месяц
-1.76%
С начала года
0.09%
6 месяцев
1.02%
1 год
4.41%
3 года*
3.40%
5 лет*
-0.07%
10 лет*
—

PEP

1 день
-0.98%
1 месяц
-7.70%
С начала года
9.17%
6 месяцев
12.65%
1 год
7.72%
3 года*
-1.95%
5 лет*
5.12%
10 лет*
7.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF

PepsiCo, Inc.

Часто сравнивают с GCOR:
GCOR с SCHRGCOR с GGUSGCOR с AAAUGCOR с BNDGCOR с XLKGCOR с ^GSPCGCOR с VTI
Часто сравнивают с PEP:
PEP с KOPEP с MCDPEP с MDLZPEP с COKEPEP с VOOPEP с KDPPEP с SCHD

Доходность на риск

GCOR vs. PEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCOR
Ранг доходности на риск GCOR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOR: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOR: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOR: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOR: 5252
Ранг коэф-та Мартина
PEP
Ранг доходности на риск PEP: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEP: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEP: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEP: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEP: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEP: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCOR c PEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCORPEPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.35

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

0.70

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.08

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

0.54

+1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.05

1.11

+3.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCOR vs. PEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCOR на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа PEP равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCOR и PEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCORPEPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.35

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.28

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.39

-0.49

Корреляция

Корреляция между GCOR и PEP составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCOR и PEP

Дивидендная доходность GCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности PEP в 3.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCOR
Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF		4.08%4.03%4.36%3.67%2.11%0.92%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PEP
PepsiCo, Inc.		3.66%3.92%3.51%2.91%2.50%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%

Просадки

Сравнение просадок GCOR и PEP

Максимальная просадка GCOR за все время составила -18.94%, что меньше максимальной просадки PEP в -73.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCOR и PEP.

Загрузка...

Показатели просадок

GCORPEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.94%

-73.92%

+54.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.53%

-15.14%

+12.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.63%

-30.32%

+11.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.59%

-12.39%

+8.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.14%

-13.64%

+5.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

7.37%

-6.45%

Волатильность

Сравнение волатильности GCOR и PEP

Текущая волатильность для Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR) составляет 1.60%, в то время как у PepsiCo, Inc. (PEP) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что GCOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCORPEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.60%

5.35%

-3.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.45%

14.83%

-12.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.30%

22.46%

-18.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.78%

18.11%

-12.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.57%

19.55%

-13.98%