PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCOR с JBND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCOR с JBND

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR) и Jpmorgan Active Bond ETF (JBND).

GCOR и JBND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GCOR - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs US Broad Bond Market Index. Фонд был запущен 8 сент. 2020 г.. JBND - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 11 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GCOR и JBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR) и Jpmorgan Active Bond ETF (JBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCOR и JBND

2026 (YTD)202520242023
GCOR
Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF		0.09%7.22%0.51%7.66%
JBND
Jpmorgan Active Bond ETF		0.11%8.21%3.19%7.76%

Доходность по периодам

С начала года, GCOR показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у JBND с доходностью 0.11%.

GCOR

1 день
0.29%
1 месяц
-1.76%
С начала года
0.09%
6 месяцев
1.02%
1 год
4.41%
3 года*
3.40%
5 лет*
-0.07%
10 лет*
—

JBND

1 день
0.20%
1 месяц
-1.86%
С начала года
0.11%
6 месяцев
1.44%
1 год
4.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF

Jpmorgan Active Bond ETF

Часто сравнивают с GCOR:
GCOR с SCHRGCOR с GGUSGCOR с AAAUGCOR с BNDGCOR с XLKGCOR с ^GSPCGCOR с VTI
Часто сравнивают с JBND:
JBND с BNDJBND с JPIEJBND с FBNDJBND с AGGJBND с CDXJBND с VNLAJBND с BUCK

Сравнение комиссий GCOR и JBND

GCOR берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии JBND в 0.30%.

JBND
Jpmorgan Active Bond ETF
GCOR
Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

GCOR vs. JBND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCOR
Ранг доходности на риск GCOR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOR: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOR: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOR: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOR: 5252
Ранг коэф-та Мартина
JBND
Ранг доходности на риск JBND: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JBND: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBND: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBND: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBND: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBND: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCOR c JBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR) и Jpmorgan Active Bond ETF (JBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCORJBNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.16

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.67

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.20

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

1.98

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.05

5.40

-0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCOR vs. JBND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCOR на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JBND равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCOR и JBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCORJBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.16

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

1.61

-1.71

Корреляция

Корреляция между GCOR и JBND составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCOR и JBND

Дивидендная доходность GCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что меньше доходности JBND в 4.39%

TTM202520242023202220212020
GCOR
Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF		4.08%4.03%4.36%3.67%2.11%0.92%0.24%
JBND
Jpmorgan Active Bond ETF		4.39%4.42%4.58%1.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GCOR и JBND

Максимальная просадка GCOR за все время составила -18.94%, что больше максимальной просадки JBND в -4.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCOR и JBND.

Загрузка...

Показатели просадок

GCORJBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.94%

-4.48%

-14.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.53%

-2.64%

+0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.59%

-1.86%

-1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.14%

-1.11%

-7.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

0.97%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности GCOR и JBND

Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR) и Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) имеют волатильность 1.60% и 1.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCORJBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.60%

1.66%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.45%

2.65%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.30%

4.29%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.78%

4.91%

+0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.57%

4.91%

+0.66%