Сравнение GCOR с IBTO
GCOR (Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF) and IBTO (iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF) are both Intermediate Core Bond funds - GCOR tracks the FTSE Goldman Sachs US Broad Bond Market Index while IBTO tracks the ICE 2033 Maturity US Treasury Index. Both are passively managed. Over the past year, GCOR returned 4.26% vs 2.97% for IBTO. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. GCOR charges 0.08%/yr vs 0.07%/yr for IBTO.
Доходность
Сравнение доходности GCOR и IBTO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GCOR показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у IBTO с доходностью -0.53%.
GCOR
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 4.26%
- 3 года*
- 3.70%
- 5 лет*
- -0.23%
- 10 лет*
- —
IBTO
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- -0.45%
- 1 год
- 2.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GCOR и IBTO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GCOR Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF | 0.41% | 7.22% | 0.51% | 2.88% |
IBTO iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF | -0.53% | 8.23% | -0.87% | 1.71% |
Correlation
The correlation between GCOR and IBTO is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2023 г. | 0.94 |
The correlation between GCOR and IBTO has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GCOR vs. IBTO — Ранг доходности на риск
GCOR
IBTO
Сравнение GCOR c IBTO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR) и iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GCOR | IBTO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.12 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 0.82 | +0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.35 | 2.14 | +2.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GCOR и IBTO
Максимальная просадка GCOR за все время составила -18.94%, что больше максимальной просадки IBTO в -8.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCOR и IBTO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GCOR | IBTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.94% | -8.36% | -10.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | -3.66% | +0.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.09% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.27% | -2.59% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.94% | -2.37% | -5.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 1.39% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCOR и IBTO
Текущая волатильность для Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR) составляет 1.05%, в то время как у iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO) волатильность равна 1.27%. Это указывает на то, что GCOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GCOR | IBTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.05% | 1.27% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.74% | 3.14% | -0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.61% | 4.39% | -0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.81% | 6.59% | -0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.51% | 6.59% | -1.08% |
Сравнение комиссий GCOR и IBTO
GCOR берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии IBTO в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCOR и IBTO
Дивидендная доходность GCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что сопоставимо с доходностью IBTO в 4.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCOR Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF | 4.16% | 4.03% | 4.36% | 3.67% | 2.11% | 0.92% | 0.24% |
IBTO iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF | 4.15% | 4.05% | 4.23% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, GCOR and IBTO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
IBTO has higher volatility (1.27%) compared to GCOR (1.05%). In terms of maximum drawdown, GCOR dropped -18.94% vs IBTO's -8.36%.
On 1-year performance, GCOR leads with 4.26% vs 2.97% for IBTO. On fees, IBTO is cheaper at 0.07% per year. On volatility, GCOR has been the lower-risk option at 1.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GCOR has performed better with a 4.26% return vs 2.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBTO is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.08% for GCOR.
GCOR and IBTO have nearly identical dividend yields, around 4.16%.
GCOR tracks FTSE Goldman Sachs US Broad Bond Market Index, while IBTO tracks ICE 2033 Maturity US Treasury Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and iShares. Their fees differ too: 0.08% for GCOR and 0.07% for IBTO.
GCOR currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GCOR и IBTO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор