PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GCOR с IBTM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GCOR и IBTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR) и iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCOR и IBTM


2026 (YTD)2025202420232022
GCOR
Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF
0.09%7.22%0.51%5.79%-3.62%
IBTM
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF
-0.14%8.06%-0.14%3.48%-4.63%

Доходность по периодам

С начала года, GCOR показывает доходность 0.09%, что значительно выше, чем у IBTM с доходностью -0.14%.


GCOR

1 день
0.01%
1 месяц
-1.23%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.05%
3 года*
3.40%
5 лет*
-0.07%
10 лет*

IBTM

1 день
-0.13%
1 месяц
-1.48%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
0.57%
1 год
3.81%
3 года*
2.40%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF

iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF

Сравнение комиссий GCOR и IBTM

GCOR берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии IBTM в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

GCOR vs. IBTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GCOR
Ранг доходности на риск GCOR: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOR: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOR: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOR: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOR: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOR: 4747
Ранг коэф-та Мартина

IBTM
Ранг доходности на риск IBTM: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTM: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTM: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTM: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTM: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTM: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCOR c IBTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR) и iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GCORIBTMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

0.80

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.19

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.14

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

1.41

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.79

3.94

+0.85

GCOR vs. IBTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCOR на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBTM равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCOR и IBTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GCORIBTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.80

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.22

-0.32

Корреляция

Корреляция между GCOR и IBTM составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GCOR и IBTM

Дивидендная доходность GCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности IBTM в 3.93%


TTM202520242023202220212020
GCOR
Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF
4.07%4.03%4.36%3.67%2.11%0.92%0.24%
IBTM
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF
3.93%3.87%3.96%3.39%1.38%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GCOR и IBTM

Максимальная просадка GCOR за все время составила -18.94%, что больше максимальной просадки IBTM в -13.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCOR и IBTM.


Загрузка...

Показатели просадок


GCORIBTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.94%

-13.60%

-5.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.53%

-2.85%

+0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.58%

-2.03%

-1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.13%

-4.95%

-3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

1.02%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности GCOR и IBTM

Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR) и iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM) имеют волатильность 1.60% и 1.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GCORIBTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.60%

1.54%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.45%

2.72%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.30%

4.77%

-0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.78%

7.68%

-1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.57%

7.68%

-2.11%