PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCOR с GPIQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCOR с GPIQ

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ).

GCOR и GPIQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GCOR - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs US Broad Bond Market Index. Фонд был запущен 8 сент. 2020 г.. GPIQ - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GCOR и GPIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCOR и GPIQ

2026 (YTD)202520242023
GCOR
Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF		0.09%7.22%0.51%8.57%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		-3.90%19.77%23.22%15.38%

Доходность по периодам

С начала года, GCOR показывает доходность 0.09%, что значительно выше, чем у GPIQ с доходностью -3.90%.

GCOR

1 день
0.29%
1 месяц
-1.76%
С начала года
0.09%
6 месяцев
1.02%
1 год
4.41%
3 года*
3.40%
5 лет*
-0.07%
10 лет*
—

GPIQ

1 день
3.19%
1 месяц
-3.94%
С начала года
-3.90%
6 месяцев
-0.56%
1 год
23.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Часто сравнивают с GCOR:
GCOR с SCHRGCOR с GGUSGCOR с AAAUGCOR с BNDGCOR с XLKGCOR с ^GSPCGCOR с VTI
Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с JEPIGPIQ с QDVOGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM

Сравнение комиссий GCOR и GPIQ

GCOR берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии GPIQ в 0.29%.

GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF
GCOR
Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

GCOR vs. GPIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCOR
Ранг доходности на риск GCOR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOR: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOR: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOR: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOR: 5252
Ранг коэф-та Мартина
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCOR c GPIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCORGPIQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.14

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.77

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.27

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

1.92

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.05

8.84

-3.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCOR vs. GPIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCOR на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPIQ равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCOR и GPIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCORGPIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.14

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

1.28

-1.38

Корреляция

Корреляция между GCOR и GPIQ составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCOR и GPIQ

Дивидендная доходность GCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что меньше доходности GPIQ в 10.68%

TTM202520242023202220212020
GCOR
Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF		4.08%4.03%4.36%3.67%2.11%0.92%0.24%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		10.68%9.81%9.18%1.74%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GCOR и GPIQ

Максимальная просадка GCOR за все время составила -18.94%, что меньше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCOR и GPIQ.

Загрузка...

Показатели просадок

GCORGPIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.94%

-21.06%

+2.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.53%

-12.08%

+9.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.59%

-6.63%

+3.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.14%

-2.37%

-5.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

2.62%

-1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности GCOR и GPIQ

Текущая волатильность для Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR) составляет 1.60%, в то время как у Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что GCOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCORGPIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.60%

6.08%

-4.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.45%

11.17%

-8.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.30%

20.42%

-16.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.78%

17.74%

-11.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.57%

17.74%

-12.17%