Сравнение GCOR с FSEC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR) и Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC).
GCOR и FSEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GCOR - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs US Broad Bond Market Index. Фонд был запущен 8 сент. 2020 г.. FSEC - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности GCOR и FSEC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCOR и FSEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GCOR Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF | 0.09% | 7.22% | 0.51% | 5.79% | -13.83% | 1.09% |
FSEC Fidelity Investment Grade Securitized ETF | 0.26% | 8.33% | 2.40% | 5.22% | -12.62% | -0.49% |
Доходность по периодам
С начала года, GCOR показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у FSEC с доходностью 0.26%.
GCOR
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 3.40%
- 5 лет*
- -0.07%
- 10 лет*
- —
FSEC
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 5.28%
- 3 года*
- 4.54%
- 5 лет*
- 0.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCOR и FSEC
GCOR берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FSEC в 0.36%.
Доходность на риск
GCOR vs. FSEC — Ранг доходности на риск
GCOR
FSEC
Сравнение GCOR c FSEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR) и Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCOR | FSEC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.83 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.20 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.16 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 1.31 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.05 | 3.57 | +1.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCOR | FSEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.83 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.07 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 0.05 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между GCOR и FSEC составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCOR и FSEC
Дивидендная доходность GCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что меньше доходности FSEC в 4.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCOR Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF | 4.08% | 4.03% | 4.36% | 3.67% | 2.11% | 0.92% | 0.24% |
FSEC Fidelity Investment Grade Securitized ETF | 4.43% | 4.22% | 3.22% | 3.41% | 2.21% | 0.96% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GCOR и FSEC
Максимальная просадка GCOR за все время составила -18.94%, что больше максимальной просадки FSEC в -17.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCOR и FSEC.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCOR | FSEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.94% | -17.97% | -0.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.53% | -4.08% | +1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.63% | -17.97% | -0.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.59% | -1.79% | -1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.14% | -6.82% | -1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 1.50% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCOR и FSEC
Текущая волатильность для Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR) составляет 1.60%, в то время как у Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC) волатильность равна 1.92%. Это указывает на то, что GCOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCOR | FSEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.60% | 1.92% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.45% | 3.38% | -0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.30% | 6.42% | -2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.78% | 6.72% | -0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.57% | 6.68% | -1.11% |