Сравнение GCIIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs International Equity Insights Fund (GCIIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
GCIIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 авг. 1997 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GCIIX или VOO.
Доходность
Сравнение доходности GCIIX и VOO
Доходность по периодам
С начала года, GCIIX показывает доходность 7.74%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 25.48%. За последние 10 лет акции GCIIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.94% против 13.15% соответственно.
GCIIX
7.74%
-5.16%
-2.61%
13.18%
6.00%
5.94%
VOO
25.48%
0.99%
11.84%
31.84%
15.62%
13.15%
Основные характеристики
| GCIIX | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.04 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 1.45 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 1.44 | 3.89 |
| Коэф-т Мартина | 5.05 | 17.64 |
| Индекс Язвы | 2.69% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 13.12% | 12.20% |
| Макс. просадка | -61.08% | -33.99% |
| Текущая просадка | -7.97% | -1.40% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCIIX и VOO
GCIIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между GCIIX и VOO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GCIIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs International Equity Insights Fund (GCIIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCIIX и VOO
Дивидендная доходность GCIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности VOO в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCIIX Goldman Sachs International Equity Insights Fund | 2.61% | 2.81% | 3.94% | 3.21% | 1.86% | 2.46% | 1.94% | 1.62% | 2.51% | 1.44% | 4.50% | 3.04% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок GCIIX и VOO
Максимальная просадка GCIIX за все время составила -61.08%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCIIX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GCIIX и VOO
Текущая волатильность для Goldman Sachs International Equity Insights Fund (GCIIX) составляет 3.59%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что GCIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.