Сравнение GCIIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs International Equity Insights Fund (GCIIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
GCIIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 авг. 1997 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности GCIIX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCIIX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCIIX Goldman Sachs International Equity Insights Fund | 2.20% | 40.72% | 9.65% | 20.80% | -14.91% | 11.71% | 7.83% | 18.52% | -15.82% | 29.65% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, GCIIX показывает доходность 2.20%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции GCIIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.35% против 14.14% соответственно.
GCIIX
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -7.20%
- С начала года
- 2.20%
- 6 месяцев
- 8.00%
- 1 год
- 31.46%
- 3 года*
- 20.62%
- 5 лет*
- 11.33%
- 10 лет*
- 10.35%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCIIX и VOO
GCIIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
GCIIX vs. VOO — Ранг доходности на риск
GCIIX
VOO
Сравнение GCIIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs International Equity Insights Fund (GCIIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCIIX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.89 | 1.01 | +0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.46 | 1.53 | +0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.23 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 1.55 | +0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.36 | 7.31 | +2.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCIIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | 1.01 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.71 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.79 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.83 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между GCIIX и VOO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCIIX и VOO
Дивидендная доходность GCIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.62%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCIIX Goldman Sachs International Equity Insights Fund | 7.62% | 7.78% | 9.24% | 2.81% | 3.94% | 6.33% | 1.86% | 2.46% | 1.94% | 1.62% | 2.51% | 1.45% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок GCIIX и VOO
Максимальная просадка GCIIX за все время составила -61.08%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCIIX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCIIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.08% | -33.99% | -27.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.33% | -11.98% | -0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.58% | -24.52% | -6.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.85% | -33.99% | -5.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.10% | -5.55% | -3.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.11% | -3.72% | -11.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 2.55% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCIIX и VOO
Goldman Sachs International Equity Insights Fund (GCIIX) имеет более высокую волатильность в 7.86% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что GCIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCIIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.86% | 5.34% | +2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.36% | 9.47% | +1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.91% | 18.11% | -1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.95% | 16.82% | -0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.70% | 17.99% | -1.29% |