PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCIIX с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCIIX с NVDA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs International Equity Insights Fund (GCIIX) и NVIDIA Corporation (NVDA).

GCIIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 авг. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности GCIIX и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs International Equity Insights Fund (GCIIX) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCIIX и NVDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCIIX
Goldman Sachs International Equity Insights Fund		2.20%40.72%9.65%20.80%-14.91%11.71%7.83%18.52%-15.82%29.65%
NVDA
NVIDIA Corporation		-5.76%38.92%171.25%239.02%-50.26%125.48%122.30%76.94%-30.82%81.99%

Доходность по периодам

С начала года, GCIIX показывает доходность 2.20%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции GCIIX уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 10.35% против 69.75% соответственно.

GCIIX

1 день
3.11%
1 месяц
-7.20%
С начала года
2.20%
6 месяцев
8.00%
1 год
31.46%
3 года*
20.62%
5 лет*
11.33%
10 лет*
10.35%

NVDA

1 день
0.77%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-5.76%
6 месяцев
-6.13%
1 год
59.59%
3 года*
85.01%
5 лет*
66.40%
10 лет*
69.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs International Equity Insights Fund

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с GCIIX:
GCIIX с SPYGCIIX с VUGGCIIX с VOOGCIIX с SMHGCIIX с FSGGXGCIIX с FOSFXGCIIX с VWICX
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с AMZNNVDA с SPYNVDA с QQQ

Доходность на риск

GCIIX vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCIIX
Ранг доходности на риск GCIIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCIIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCIIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCIIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCIIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCIIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCIIX c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs International Equity Insights Fund (GCIIX) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCIIXNVDADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

1.45

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

2.14

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.27

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.37

3.08

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.36

7.73

+1.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCIIX vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCIIX на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа NVDA равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCIIX и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCIIXNVDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.45

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

1.29

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

1.40

-0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.61

-0.32

Корреляция

Корреляция между GCIIX и NVDA составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCIIX и NVDA

Дивидендная доходность GCIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.62%, что больше доходности NVDA в 0.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCIIX
Goldman Sachs International Equity Insights Fund		7.62%7.78%9.24%2.81%3.94%6.33%1.86%2.46%1.94%1.62%2.51%1.45%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%

Просадки

Сравнение просадок GCIIX и NVDA

Максимальная просадка GCIIX за все время составила -61.08%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCIIX и NVDA.

Загрузка...

Показатели просадок

GCIIXNVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.08%

-89.72%

+28.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.33%

-20.21%

+7.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.58%

-66.34%

+35.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.85%

-66.34%

+26.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.10%

-15.10%

+6.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.11%

-36.40%

+21.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

8.05%

-4.93%

Волатильность

Сравнение волатильности GCIIX и NVDA

Текущая волатильность для Goldman Sachs International Equity Insights Fund (GCIIX) составляет 7.86%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 10.43%. Это указывает на то, что GCIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCIIXNVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.86%

10.43%

-2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

25.79%

-14.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.91%

41.42%

-24.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

51.72%

-35.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.70%

49.84%

-33.14%