PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GCIIX с FSGGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GCIIX и FSGGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs International Equity Insights Fund (GCIIX) и Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCIIX и FSGGX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCIIX
Goldman Sachs International Equity Insights Fund
-0.88%40.72%9.65%20.80%-14.91%11.71%7.83%18.52%-15.82%29.65%
FSGGX
Fidelity Global ex U.S. Index Fund
-1.18%32.93%5.30%15.57%-15.75%7.74%10.73%21.36%-13.93%24.73%

Доходность по периодам

С начала года, GCIIX показывает доходность -0.88%, что значительно выше, чем у FSGGX с доходностью -1.18%. За последние 10 лет акции GCIIX превзошли акции FSGGX по среднегодовой доходности: 10.01% против 8.09% соответственно.


GCIIX

1 день
0.22%
1 месяц
-11.76%
С начала года
-0.88%
6 месяцев
5.26%
1 год
27.58%
3 года*
19.39%
5 лет*
10.91%
10 лет*
10.01%

FSGGX

1 день
-0.05%
1 месяц
-11.05%
С начала года
-1.18%
6 месяцев
3.57%
1 год
23.73%
3 года*
14.32%
5 лет*
6.96%
10 лет*
8.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs International Equity Insights Fund

Fidelity Global ex U.S. Index Fund

Сравнение комиссий GCIIX и FSGGX

GCIIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FSGGX в 0.06%.


Доходность на риск

GCIIX vs. FSGGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GCIIX
Ранг доходности на риск GCIIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCIIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCIIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCIIX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCIIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCIIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина

FSGGX
Ранг доходности на риск FSGGX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSGGX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSGGX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSGGX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSGGX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSGGX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCIIX c FSGGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs International Equity Insights Fund (GCIIX) и Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GCIIXFSGGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

1.42

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

1.93

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.29

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

1.89

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.19

7.45

+0.73

GCIIX vs. FSGGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCIIX на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSGGX равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCIIX и FSGGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GCIIXFSGGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.42

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.46

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.50

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.43

-0.13

Корреляция

Корреляция между GCIIX и FSGGX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GCIIX и FSGGX

Дивидендная доходность GCIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.85%, что больше доходности FSGGX в 2.73%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCIIX
Goldman Sachs International Equity Insights Fund
7.85%7.78%9.24%2.81%3.94%6.33%1.86%2.46%1.94%1.62%2.51%1.45%
FSGGX
Fidelity Global ex U.S. Index Fund
2.73%2.70%2.91%2.95%2.64%2.60%1.71%2.85%2.66%0.22%0.05%2.44%

Просадки

Сравнение просадок GCIIX и FSGGX

Максимальная просадка GCIIX за все время составила -61.08%, что больше максимальной просадки FSGGX в -34.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCIIX и FSGGX.


Загрузка...

Показатели просадок


GCIIXFSGGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.08%

-34.76%

-26.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.33%

-11.26%

-1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.58%

-29.70%

-0.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.85%

-34.76%

-5.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.85%

-11.26%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.11%

-7.41%

-7.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

2.85%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности GCIIX и FSGGX

Goldman Sachs International Equity Insights Fund (GCIIX) и Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX) имеют волатильность 7.14% и 7.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GCIIXFSGGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.14%

7.25%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.99%

10.84%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.67%

16.10%

+0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.89%

15.10%

+0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.67%

16.09%

+0.58%