Сравнение GCIIX с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs International Equity Insights Fund (GCIIX) и Vanguard Growth ETF (VUG).
GCIIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 авг. 1997 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности GCIIX и VUG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCIIX и VUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCIIX Goldman Sachs International Equity Insights Fund | 2.20% | 40.72% | 9.65% | 20.80% | -14.91% | 11.71% | 7.83% | 18.52% | -15.82% | 29.65% |
VUG Vanguard Growth ETF | -9.39% | 19.40% | 32.69% | 46.83% | -33.16% | 27.35% | 40.25% | 37.03% | -3.32% | 27.72% |
Доходность по периодам
С начала года, GCIIX показывает доходность 2.20%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.39%. За последние 10 лет акции GCIIX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 10.35% против 16.16% соответственно.
GCIIX
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -7.20%
- С начала года
- 2.20%
- 6 месяцев
- 8.00%
- 1 год
- 31.46%
- 3 года*
- 20.62%
- 5 лет*
- 11.33%
- 10 лет*
- 10.35%
VUG
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -9.39%
- 6 месяцев
- -8.17%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 11.67%
- 10 лет*
- 16.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCIIX и VUG
GCIIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.
Доходность на риск
GCIIX vs. VUG — Ранг доходности на риск
GCIIX
VUG
Сравнение GCIIX c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs International Equity Insights Fund (GCIIX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCIIX | VUG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.89 | 0.82 | +1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.46 | 1.32 | +1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.19 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 1.19 | +1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.36 | 4.15 | +5.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCIIX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | 0.82 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.53 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.76 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.57 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между GCIIX и VUG составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCIIX и VUG
Дивидендная доходность GCIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.62%, что больше доходности VUG в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCIIX Goldman Sachs International Equity Insights Fund | 7.62% | 7.78% | 9.24% | 2.81% | 3.94% | 6.33% | 1.86% | 2.46% | 1.94% | 1.62% | 2.51% | 1.45% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.45% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок GCIIX и VUG
Максимальная просадка GCIIX за все время составила -61.08%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCIIX и VUG.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCIIX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.08% | -50.68% | -10.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.33% | -16.53% | +4.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.58% | -35.61% | +5.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.85% | -35.61% | -4.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.10% | -12.25% | +3.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.11% | -7.13% | -7.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 4.72% | -1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCIIX и VUG
Goldman Sachs International Equity Insights Fund (GCIIX) имеет более высокую волатильность в 7.86% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что GCIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCIIX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.86% | 7.12% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.36% | 12.70% | -1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.91% | 22.70% | -5.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.95% | 22.22% | -6.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.70% | 21.38% | -4.68% |