Сравнение GCIIX с SMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs International Equity Insights Fund (GCIIX) и VanEck Semiconductor ETF (SMH).
GCIIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 авг. 1997 г.. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GCIIX и SMH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCIIX и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCIIX Goldman Sachs International Equity Insights Fund | 2.20% | 40.72% | 9.65% | 20.80% | -14.91% | 11.71% | 7.83% | 18.52% | -15.82% | 29.65% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 8.84% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 64.45% | -9.05% | 38.48% |
Доходность по периодам
С начала года, GCIIX показывает доходность 2.20%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 8.84%. За последние 10 лет акции GCIIX уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 10.35% против 31.58% соответственно.
GCIIX
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -7.20%
- С начала года
- 2.20%
- 6 месяцев
- 8.00%
- 1 год
- 31.46%
- 3 года*
- 20.62%
- 5 лет*
- 11.33%
- 10 лет*
- 10.35%
SMH
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 17.83%
- 1 год
- 85.04%
- 3 года*
- 44.53%
- 5 лет*
- 26.15%
- 10 лет*
- 31.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCIIX и SMH
GCIIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.
Доходность на риск
GCIIX vs. SMH — Ранг доходности на риск
GCIIX
SMH
Сравнение GCIIX c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs International Equity Insights Fund (GCIIX) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCIIX | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.89 | 2.32 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.46 | 2.92 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.41 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 5.39 | -3.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.36 | 19.22 | -9.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCIIX | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | 2.32 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.76 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.98 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.28 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между GCIIX и SMH составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCIIX и SMH
Дивидендная доходность GCIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.62%, что больше доходности SMH в 0.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCIIX Goldman Sachs International Equity Insights Fund | 7.62% | 7.78% | 9.24% | 2.81% | 3.94% | 6.33% | 1.86% | 2.46% | 1.94% | 1.62% | 2.51% | 1.45% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.28% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок GCIIX и SMH
Максимальная просадка GCIIX за все время составила -61.08%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCIIX и SMH.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCIIX | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.08% | -84.96% | +23.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.33% | -15.95% | +3.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.58% | -45.30% | +14.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.85% | -45.30% | +5.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.10% | -8.02% | -1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.11% | -41.35% | +26.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 4.47% | -1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCIIX и SMH
Текущая волатильность для Goldman Sachs International Equity Insights Fund (GCIIX) составляет 7.86%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 11.74%. Это указывает на то, что GCIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCIIX | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.86% | 11.74% | -3.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.36% | 24.02% | -12.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.91% | 36.88% | -19.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.95% | 34.68% | -18.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.70% | 32.29% | -15.59% |